预期收益率的标准差
@人曲3939：什么是收益的标准差?怎样计算呢 - 作业帮
束瑶15178396779…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@人曲3939：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
束瑶15178396779…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@人曲3939：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
束瑶15178396779…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@人曲3939：高数计算题,求预期收益率,标准差已知:A、B两种证券构成证券投资组合.A证券的预期收益率10%,方差0.01414,投资比重是80%;B证券的预期收益... - 作业帮
束瑶15178396779…… [答案] 1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y), A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2) 5\投资组合的...
@人曲3939：预期收益和标准差的求法 -
束瑶15178396779…… 预期收益是加权平均数,即30%*00.15+70%*6%国库券的方差和标准等于0,所以组合标准差=(30%^2)*0.04开平方.你可以上网查一下两种投资组合的标准计算公式.没有公式输入器不好输入.
@人曲3939：期望收益? 标准差? -
束瑶15178396779…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@人曲3939：假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%, -
束瑶15178396779…… 设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab. (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*...
@人曲3939：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
束瑶15178396779…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@人曲3939：股票的预期收益率和方差怎么算?
束瑶15178396779…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@人曲3939：求股票的期望收益率和标准差 -
束瑶15178396779…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
束瑶15178396779…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@人曲3939：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
束瑶15178396779…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@人曲3939：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
束瑶15178396779…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@人曲3939：高数计算题,求预期收益率,标准差已知:A、B两种证券构成证券投资组合.A证券的预期收益率10%,方差0.01414,投资比重是80%;B证券的预期收益... - 作业帮
束瑶15178396779…… [答案] 1、该证券投资组合的预期收益率 =80%*10%+20%*18%=11.6% 2、A证券的标准差 =根号下方差0.01414=0.119 3、B证券的标准差 =根号下方差0.04=0.2 4、ρXY=COV(X,Y)/√D(X)√D(Y), A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2) 5\投资组合的...
@人曲3939：预期收益和标准差的求法 -
束瑶15178396779…… 预期收益是加权平均数,即30%*00.15+70%*6%国库券的方差和标准等于0,所以组合标准差=(30%^2)*0.04开平方.你可以上网查一下两种投资组合的标准计算公式.没有公式输入器不好输入.
@人曲3939：期望收益? 标准差? -
束瑶15178396779…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@人曲3939：假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%, -
束瑶15178396779…… 设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab. (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即:r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*...
@人曲3939：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
束瑶15178396779…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
@人曲3939：股票的预期收益率和方差怎么算?
束瑶15178396779…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@人曲3939：求股票的期望收益率和标准差 -
束瑶15178396779…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
