风险系数是贝塔系数吗
@都鹏1147：贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
权永19779241313…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@都鹏1147：什么是风险系数 -
权永19779241313…… 投资风险系数.计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源. “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否.风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,...
@都鹏1147：什么是贝塔系数? -
权永19779241313…… β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见...
@都鹏1147：贝塔系数 可能小于零吗? -
权永19779241313…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@都鹏1147：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? -
权永19779241313…… 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...
@都鹏1147：计算贝塔系数的公式是什么? -
权永19779241313…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@都鹏1147：在哪可以找到股票风险系数 -
权永19779241313…… 可通过贝塔系数查找.贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见.贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资...
@都鹏1147：β越大说明风险越大? -
权永19779241313…… β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量.
@都鹏1147：风险系数请问各位:贝塔系数、夏普比率、特雷诺指数、简森指数都是什
权永19779241313…… 这是LAOK先生3月发表的文章,比较直观,我拿来借花献佛了. 《基金统计参数的... 包括总回报,标准差,夏普比率,阿尔法系数,贝塔系数和R平方.其实这些系数都是...
@都鹏1147：基金风险统计中的:阿尔法系数,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么? -
权永19779241313…… 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市...
权永19779241313…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@都鹏1147：什么是风险系数 -
权永19779241313…… 投资风险系数.计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源. “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否.风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,...
@都鹏1147：什么是贝塔系数? -
权永19779241313…… β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见...
@都鹏1147：贝塔系数 可能小于零吗? -
权永19779241313…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@都鹏1147：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? -
权永19779241313…… 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...
@都鹏1147：计算贝塔系数的公式是什么? -
权永19779241313…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@都鹏1147：在哪可以找到股票风险系数 -
权永19779241313…… 可通过贝塔系数查找.贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见.贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资...
@都鹏1147：β越大说明风险越大? -
权永19779241313…… β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量.
@都鹏1147：风险系数请问各位:贝塔系数、夏普比率、特雷诺指数、简森指数都是什
权永19779241313…… 这是LAOK先生3月发表的文章,比较直观,我拿来借花献佛了. 《基金统计参数的... 包括总回报,标准差,夏普比率,阿尔法系数,贝塔系数和R平方.其实这些系数都是...
@都鹏1147：基金风险统计中的:阿尔法系数,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么? -
权永19779241313…… 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市...
