贝塔系数大好还是小好
@张帖662：股票β系数最大好不好 -
赏璧17234421718…… β系数是一个相对指标、β 越高 意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大、 β 大于1 则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性 如果 β 为 1 则市场上涨 10 % 股票上涨 10 % 市场下滑 10 % 股票相应下滑 10 %、如果 β 为 1.1市场上涨 10 %时 股票上涨 11% 市场下滑 10 %时 股票下滑 11% 、如果 β 为 0.9 市场上涨 10 %时 股票上涨 9% 市场下滑 10 %时 股票下滑 9%
@张帖662：β越大说明风险越大? -
赏璧17234421718…… β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量.
@张帖662：如何判断一只基金的好坏 -
赏璧17234421718…… 1、平均回报率,它是一个年度华的平均月几何回报,未必与过去一年的实际年度回报相等,当然平均回报率越高就是越好的. 2、阿尔法比率:他代表基金多大程度上超过了预期收益率,当然是越大越好了! 风险 1、标准差,是指基金每...
@张帖662：请问是不是贝塔系数为正数并且数值较大的基金更适合在牛市投资? -
赏璧17234421718…… 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是个相对指标,其数值始终为正数.贝塔系数越高,意味着基金相对于业绩基准的波动性越大.贝塔系数大于1,则基金的波动性大于业绩基准的波动性.反之亦然.例如,如果贝塔系数为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%.贝塔系数为1.1, 市场涨10%时,基金涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%.贝塔系数为0.9, 市场涨10%时,基金涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%.所以,贝塔系数数值较大的基金是高风险高收益的基金,单看这个指标还不能得出是否更适合在牛市投资.
@张帖662：股票中的贝塔系数 -
赏璧17234421718…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@张帖662：为什么有的贝塔系数会大于1啊? - 作业帮
赏璧17234421718…… [答案] 贝塔系数是个股和大盘指数之间波动的对比值,指的是大盘指数每上涨或者下跌一个百分点的时候,个股上涨或者下跌的百分点,如果某个股的贝塔系数是2,那说明大盘上涨1%的时候,该股上涨2%,或者大盘下跌1%的时候,该股下跌2%.用来揭...
@张帖662：股票B值是什么 -
赏璧17234421718…… 你说的是股票贝塔值吧? 贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标.所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险,即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动),与个别公司没有直接的关系.与其相对...
@张帖662：如何用晨星选基金 -
赏璧17234421718…… 中回报波动较大者给予更多的风险惩罚.”这样的评分策略对于那些一次购入长期持有的基金投资者而言是合适的,但对那些采用定期定额买入基金的投资者来说,在回报率相近的情况下,波动比较大的基金反而是更佳的选择.分散投资细看...
@张帖662：美国股票的贝塔系数和沽空比率是啥意思 -
赏璧17234421718…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@张帖662：什么是晨星风险系数 -
赏璧17234421718…… 晨星采用了一种考察基金下行风险的指标,又称晨星风险系数,用于衡量与同类基金相比较、某只基金的下行风险.下行风险指基金回报率低于同期无风险收益率,其中,晨星采用中国国内一年期银行定期存款利率作为无风险收益率.该系数越高,说明与同类基金相比,该基金的下行风险即亏损率越高.
赏璧17234421718…… β系数是一个相对指标、β 越高 意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大、 β 大于1 则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性 如果 β 为 1 则市场上涨 10 % 股票上涨 10 % 市场下滑 10 % 股票相应下滑 10 %、如果 β 为 1.1市场上涨 10 %时 股票上涨 11% 市场下滑 10 %时 股票下滑 11% 、如果 β 为 0.9 市场上涨 10 %时 股票上涨 9% 市场下滑 10 %时 股票下滑 9%
@张帖662：β越大说明风险越大? -
赏璧17234421718…… β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量.
@张帖662：如何判断一只基金的好坏 -
赏璧17234421718…… 1、平均回报率,它是一个年度华的平均月几何回报,未必与过去一年的实际年度回报相等,当然平均回报率越高就是越好的. 2、阿尔法比率:他代表基金多大程度上超过了预期收益率,当然是越大越好了! 风险 1、标准差,是指基金每...
@张帖662：请问是不是贝塔系数为正数并且数值较大的基金更适合在牛市投资? -
赏璧17234421718…… 贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是个相对指标,其数值始终为正数.贝塔系数越高,意味着基金相对于业绩基准的波动性越大.贝塔系数大于1,则基金的波动性大于业绩基准的波动性.反之亦然.例如,如果贝塔系数为1,则市场上涨10%,基金上涨10%;市场下滑10%,基金相应下滑10%.贝塔系数为1.1, 市场涨10%时,基金涨11%,;市场下滑10%时,基金下滑11%.贝塔系数为0.9, 市场涨10%时,基金涨9%;市场下滑10%时,基金下滑9%.所以,贝塔系数数值较大的基金是高风险高收益的基金,单看这个指标还不能得出是否更适合在牛市投资.
@张帖662：股票中的贝塔系数 -
赏璧17234421718…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@张帖662：为什么有的贝塔系数会大于1啊? - 作业帮
赏璧17234421718…… [答案] 贝塔系数是个股和大盘指数之间波动的对比值,指的是大盘指数每上涨或者下跌一个百分点的时候,个股上涨或者下跌的百分点,如果某个股的贝塔系数是2,那说明大盘上涨1%的时候,该股上涨2%,或者大盘下跌1%的时候,该股下跌2%.用来揭...
@张帖662：股票B值是什么 -
赏璧17234421718…… 你说的是股票贝塔值吧? 贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标.所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险,即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动),与个别公司没有直接的关系.与其相对...
@张帖662：如何用晨星选基金 -
赏璧17234421718…… 中回报波动较大者给予更多的风险惩罚.”这样的评分策略对于那些一次购入长期持有的基金投资者而言是合适的,但对那些采用定期定额买入基金的投资者来说,在回报率相近的情况下,波动比较大的基金反而是更佳的选择.分散投资细看...
@张帖662：美国股票的贝塔系数和沽空比率是啥意思 -
赏璧17234421718…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@张帖662：什么是晨星风险系数 -
赏璧17234421718…… 晨星采用了一种考察基金下行风险的指标,又称晨星风险系数,用于衡量与同类基金相比较、某只基金的下行风险.下行风险指基金回报率低于同期无风险收益率,其中,晨星采用中国国内一年期银行定期存款利率作为无风险收益率.该系数越高,说明与同类基金相比,该基金的下行风险即亏损率越高.
