贝塔系数等于0说明无风险
@相翠3136：某种证券的β系数为零,说明该证券无风险. -
双佩18225849553…… 贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数,通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系,比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率,而用贝塔系数乘以这些无风险利率,即计算出标的资产的收益率,比如,可以通过...
@相翠3136：贝塔系数 可能小于零吗? -
双佩18225849553…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@相翠3136：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
双佩18225849553…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@相翠3136：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
双佩18225849553…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@相翠3136：贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
双佩18225849553…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@相翠3136：若某种股票的贝塔系数为零,则说明 -
双佩18225849553…… 说明这支股票 和大盘走势 完全不存在 相关性~
双佩18225849553…… 贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数,通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系,比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率,而用贝塔系数乘以这些无风险利率,即计算出标的资产的收益率,比如,可以通过...
@相翠3136：贝塔系数 可能小于零吗? -
双佩18225849553…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@相翠3136：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
双佩18225849553…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@相翠3136：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
双佩18225849553…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@相翠3136：贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
双佩18225849553…… 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...
@相翠3136：若某种股票的贝塔系数为零,则说明 -
双佩18225849553…… 说明这支股票 和大盘走势 完全不存在 相关性~
