无风险资产的贝塔系数
@毛要6416：无风险资产的贝塔系数是什么?
尹党17631938603…… β = 1, 即证券的价格与市场一同变动. β > 1, 即证券价格比总体市场更波动.(效市场为高风险公司或投资) β , 即证券价格的波动性比市场为低.(效市场为低风险公司或投资) β = 0, 即证券价格的波动与市场没有关系. β , 即证券价格的波动与市场为相反, 一般情况下是很少见的.
@毛要6416：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尹党17631938603…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@毛要6416：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尹党17631938603…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@毛要6416：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
尹党17631938603…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@毛要6416：无风险资产的β系数不等于( ). -
尹党17631938603…… B. 0
@毛要6416：投资学计算假定无风险资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%.如果某两种证券的贝塔系数分别为0.7和1.3,求他们各自的预期收益率麻烦写下步... - 作业帮
尹党17631938603…… [答案] A 种证券的 贝塔系数分别为0.7 B 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定无风险资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%.上涨6%. 则 A种预期收益=9%+0.7*6%=13.2% B种预期收益=9%+1.3*6%=16.8%
@毛要6416：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
尹党17631938603…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@毛要6416：一支股票的贝塔系数是0.8,期望报酬率是13%.一项无风险资产目前赚取 -
尹党17631938603…… 一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%
@毛要6416：无风险资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5,预期未来的股息为2.5美元/股,股息增长率为5%,求该股票的内在价值 -
尹党17631938603…… 该股票的必要报酬率=无风险收益率+贝塔系统*(市场组合收益率-无风险资产收益率)=10%+1.5*(15%-10%)=17.5% 该股票的内在价值=股息*(1+股息增长率)/(必要报酬率-股息增长率)=2.5*(1+5%)/(17.5%-5%) =21美元 该股票的内在价值为21美元.
@毛要6416：一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解: -
尹党17631938603…… 1、一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%.如果两种资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%),...
尹党17631938603…… β = 1, 即证券的价格与市场一同变动. β > 1, 即证券价格比总体市场更波动.(效市场为高风险公司或投资) β , 即证券价格的波动性比市场为低.(效市场为低风险公司或投资) β = 0, 即证券价格的波动与市场没有关系. β , 即证券价格的波动与市场为相反, 一般情况下是很少见的.
@毛要6416：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尹党17631938603…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@毛要6416：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尹党17631938603…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@毛要6416：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
尹党17631938603…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@毛要6416：无风险资产的β系数不等于( ). -
尹党17631938603…… B. 0
@毛要6416：投资学计算假定无风险资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%.如果某两种证券的贝塔系数分别为0.7和1.3,求他们各自的预期收益率麻烦写下步... - 作业帮
尹党17631938603…… [答案] A 种证券的 贝塔系数分别为0.7 B 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定无风险资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%.上涨6%. 则 A种预期收益=9%+0.7*6%=13.2% B种预期收益=9%+1.3*6%=16.8%
@毛要6416：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
尹党17631938603…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@毛要6416：一支股票的贝塔系数是0.8,期望报酬率是13%.一项无风险资产目前赚取 -
尹党17631938603…… 一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%
@毛要6416：无风险资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5,预期未来的股息为2.5美元/股,股息增长率为5%,求该股票的内在价值 -
尹党17631938603…… 该股票的必要报酬率=无风险收益率+贝塔系统*(市场组合收益率-无风险资产收益率)=10%+1.5*(15%-10%)=17.5% 该股票的内在价值=股息*(1+股息增长率)/(必要报酬率-股息增长率)=2.5*(1+5%)/(17.5%-5%) =21美元 该股票的内在价值为21美元.
@毛要6416：一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解: -
尹党17631938603…… 1、一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%.如果两种资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%),...
