无风险资产的贝塔系数等于0
@巩汤1020：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
孟郊18960005915…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@巩汤1020：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
孟郊18960005915…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@巩汤1020：某种证券的β系数为零,说明该证券无风险吗?
孟郊18960005915…… 贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数,通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系,比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率,而用贝塔...
@巩汤1020：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
孟郊18960005915…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@巩汤1020：贝塔系数 可能小于零吗? -
孟郊18960005915…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@巩汤1020：为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时,β系数等于0? -
孟郊18960005915…… 学过capm公式吗?(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi要使预期收益率等于0,只有风险溢价等于0,也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价,你这个问题都
孟郊18960005915…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@巩汤1020：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
孟郊18960005915…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@巩汤1020：某种证券的β系数为零,说明该证券无风险吗?
孟郊18960005915…… 贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数,通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系,比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率,而用贝塔...
@巩汤1020：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
孟郊18960005915…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@巩汤1020：贝塔系数 可能小于零吗? -
孟郊18960005915…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
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孟郊18960005915…… 学过capm公式吗?(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi要使预期收益率等于0,只有风险溢价等于0,也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价,你这个问题都
