无风险资产的标准差是多少
@红毅6501：无风险资产报酬率的标准差为什么是0? -
尤秆13673035667…… 这里算的标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度,因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率,不会偏离预期,它就等于它的预期报酬率,两者相同,标准差为0.
@红毅6501：无风险资产收益率为12%,风险资产收益率为30%,标准差为0.4?
尤秆13673035667…… 资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的比重=(30%-12%)*3/4=13.5%资产组合期望收益率=资产组合风险溢价 无风险资产收益率=13.5% 12%=25.5%
@红毅6501：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尤秆13673035667…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@红毅6501：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尤秆13673035667…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@红毅6501：无风险资产与一般资产投资的组合 -
尤秆13673035667…… 题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么?如果没给定,那么这10万元可以任意组合购买两项资产. 无风险资产:收益6%,标准差为0; 风险资产:收益14%,标准差0.2. 假设无风险资产投资了x万元,则风险资产投资为(10-x)万元, 构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x 构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x 如果题目给定了预期收益率或者所能承担的最大风险,可依上述两方程,解出两种资产的权重. 供参考.
@红毅6501：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
尤秆13673035667…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@红毅6501：求投资高手v假设投资者有100万元,在建立资产组合时有以下两个机会:(1) 无风险资产收益率为12%, (2)风险资产收益率为30%,标准差为40% .如... - 作业帮
尤秆13673035667…… [答案] 设无风险资产的权重为w,则风险资产权重为1-w, 投资组合标准差为0*w+40%*(1-w)=30% 解得w=25% 所以无风险资产权重为25%,风险资产权重为75% 投资组合收益率=25%*12%+75%*30%=25.5%
@红毅6501：假设一个月的无风险利率为0.35%.风险资产1的月报酬率平均值为3.80...
尤秆13673035667…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
尤秆13673035667…… 这里算的标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度,因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率,不会偏离预期,它就等于它的预期报酬率,两者相同,标准差为0.
@红毅6501：无风险资产收益率为12%,风险资产收益率为30%,标准差为0.4?
尤秆13673035667…… 资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的比重=(30%-12%)*3/4=13.5%资产组合期望收益率=资产组合风险溢价 无风险资产收益率=13.5% 12%=25.5%
@红毅6501：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尤秆13673035667…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@红毅6501：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
尤秆13673035667…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
@红毅6501：无风险资产与一般资产投资的组合 -
尤秆13673035667…… 题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么?如果没给定,那么这10万元可以任意组合购买两项资产. 无风险资产:收益6%,标准差为0; 风险资产:收益14%,标准差0.2. 假设无风险资产投资了x万元,则风险资产投资为(10-x)万元, 构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x 构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x 如果题目给定了预期收益率或者所能承担的最大风险,可依上述两方程,解出两种资产的权重. 供参考.
@红毅6501：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
尤秆13673035667…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@红毅6501：求投资高手v假设投资者有100万元,在建立资产组合时有以下两个机会:(1) 无风险资产收益率为12%, (2)风险资产收益率为30%,标准差为40% .如... - 作业帮
尤秆13673035667…… [答案] 设无风险资产的权重为w,则风险资产权重为1-w, 投资组合标准差为0*w+40%*(1-w)=30% 解得w=25% 所以无风险资产权重为25%,风险资产权重为75% 投资组合收益率=25%*12%+75%*30%=25.5%
@红毅6501：假设一个月的无风险利率为0.35%.风险资产1的月报酬率平均值为3.80...
尤秆13673035667…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
