capm模型计算期望收益率
@许毛4087：CAPM模型里面,普通股成本=必要报酬率=期望收益率=Rf+β(Rm - Rf) -
西齿18452715279…… 普通股成本=必要报酬率=Rf+β(Rm-Rf) 是估算股权资本成本的模型之一,而期望收益率=Rf+β(Rm-Rf) 是资本资产定价模型的最核心工具
@许毛4087：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@许毛4087：求期望收益率 -
西齿18452715279…… 收益率=无风险收益率+B(组合收益率-无风险报酬率) =3%+1.5*(8%-3%)=10.5%
@许毛4087：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@许毛4087：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@许毛4087：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
西齿18452715279…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@许毛4087：怎么样用CAPM算expected return??? -
西齿18452715279…… 根据CAPM(资本资产定价模型),每一证券的期望收益率应等于无风险收益率加上该证券由β系数测定的风险溢价: E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi 一般用银行同期定存利率当做无风险收益率rF,比如我们国内 一年期银行定存利率为3.25%;E(rm) 是市场...
@许毛4087：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
西齿18452715279…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@许毛4087：如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为(). - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 这是一个普通CAPM模型的知识点,是这样计算的. E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f) =0.06+0.05 =11% 希望能帮到楼主.
@许毛4087：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用 -
西齿18452715279…… E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) E(ri) 是资产i 的期望收益率; rf 是无风险收益率; βim (Beta) 是资产i 的系统风险,βim = Cov(ri, rm) / Var (rm); E(rm) 是市场投资组合m的期望收益率; E(rm) − rf 是市场风险溢价(Market Risk Premium),即市场投资组合的期望收益率与无风险收益率之差; 这里的短期国库券利率可以看成是无风险利率,也就是rf;即rf=3%,市场预期利率也就是E(rm);即E(rm)=9.8% 所以CAPM模型估计该资产的预期收益应该是E(rm)=3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
西齿18452715279…… 普通股成本=必要报酬率=Rf+β(Rm-Rf) 是估算股权资本成本的模型之一,而期望收益率=Rf+β(Rm-Rf) 是资本资产定价模型的最核心工具
@许毛4087：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@许毛4087：求期望收益率 -
西齿18452715279…… 收益率=无风险收益率+B(组合收益率-无风险报酬率) =3%+1.5*(8%-3%)=10.5%
@许毛4087：CAPM怎么算?公式是什么?最好是英文的~如题···请详细解释一下公式里的每个字母代表的意思·· - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] CAPM模型的形式E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm)E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收...
@许毛4087：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@许毛4087：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
西齿18452715279…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@许毛4087：怎么样用CAPM算expected return??? -
西齿18452715279…… 根据CAPM(资本资产定价模型),每一证券的期望收益率应等于无风险收益率加上该证券由β系数测定的风险溢价: E(ri)=rF+[E(rM)-rF]βi 一般用银行同期定存利率当做无风险收益率rF,比如我们国内 一年期银行定存利率为3.25%;E(rm) 是市场...
@许毛4087：有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算 -
西齿18452715279…… 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1/6 无风险收益率=0
@许毛4087：如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为(). - 作业帮
西齿18452715279…… [答案] 这是一个普通CAPM模型的知识点,是这样计算的. E(r)=[E(Rm)-r(f)]*β+r(f) =0.06+0.05 =11% 希望能帮到楼主.
@许毛4087：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用 -
西齿18452715279…… E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) E(ri) 是资产i 的期望收益率; rf 是无风险收益率; βim (Beta) 是资产i 的系统风险,βim = Cov(ri, rm) / Var (rm); E(rm) 是市场投资组合m的期望收益率; E(rm) − rf 是市场风险溢价(Market Risk Premium),即市场投资组合的期望收益率与无风险收益率之差; 这里的短期国库券利率可以看成是无风险利率,也就是rf;即rf=3%,市场预期利率也就是E(rm);即E(rm)=9.8% 所以CAPM模型估计该资产的预期收益应该是E(rm)=3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
