capm资本资产定价模型
@厉爸4542：简述资本资产定价模型 -
臧黎18499046049…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@厉爸4542：CAPM指数是什么 - 作业帮
臧黎18499046049…… [答案] 资本资产定价模型(CAPM) 资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model),对于一个给定的资产i ,它的期望收益率和市场投资组合的期望收益率之间的关系可以表示为: E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) 其中: l E(ri) 是资产i 的期望收益率; l rf 是...
@厉爸4542：谁能用通俗易懂的语言给我讲讲CAPM资本资产定价模型啊 -
臧黎18499046049…… 首先我要讲讲CAPM这四个字母的意思,C是资本,A是资产,P是定价M就是模型,也就是说这里的模型用来解决的资本和资产的定价问题,而为什么又是资本又是资产呢,那是因为不考虑卖空(也就是不对外举债时是资本定价,而有借入资金...
@厉爸4542：CAPM是什么? -
臧黎18499046049…… 一、CAPM的理论意义及作用 (一)CAPM的前提假设 任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化,CAPM也不例外,它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人,并且资本资产定价模型是在Markowitz均值—...
@厉爸4542：Capital Asset Pricing Model (CAPM)是什么意思啊? -
臧黎18499046049…… 同学你好,很高兴为您解答! CapitalAssetPricingModel(CAPM)资本资产计价模型用以说明风险与预期回报之间关系的模型,可用作为有风险证券定价.资本资产定价模型的理论为证券或投资组合的预期回报相等于无风险证券的回报率+风险溢价.若预期回报不能达到或超越要求回报,则不应进行这项投资计算方法. 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@厉爸4542：CAPM(资本资产定价模型) -
臧黎18499046049…… 效益边界,指的是在给定某个风险(标准差)的情况下,所有风险资产组合中收益最大的.也可以理解为:在给定某个收益率(期望)的情况下,所有资产组合中风险最小的.总之这是一个筛选,选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合...
@厉爸4542：资本资产定价模型 是什么意思啊? -
臧黎18499046049…… 同学你好,很高兴为您解答! 资本资产定价模型 分析证券(特别是普通股)风险和回报率之间关系的常用的模型. CMA即美国注册管理会计师,英文译名为 (Certified Management Accountant)是美国注册管理会计师协会(IMA)旗下的注...
@厉爸4542：的CAPM模型是什么意思财务管理中的公 -
臧黎18499046049…… 管理思想观念现代化.即要有服务观念、经济效益观念、时间与效益观念、竞争观念、知识观念、人才观念、信息观念.管理方法现代化.即推进先进的管理方法,包括现代经营决策方法、现代理财方法、现代物资管理方法、现代企业生产管理方法等.管理人员现代化.即努力提高企业管理人员的基本素质,实现人才知识结构现代化,使企业所有管理人员真正做到＂懂技术、会管理、善经营＂.管理手段现代化.即信息传递手段现代化.
@厉爸4542：什么是跨期资本资产定价模型? -
臧黎18499046049…… 跨期资本资产定价模型(Intertemporal Capital Asset Pricing Model 或 Intertemporal CAPM,简称ICAPM),也称瞬时资本资产定价模型 在 资产定价理论 中的另一个重要假设是: 证券市场 总是在连续过程中 ,在这一假设前提下, Merton (1969,...
@厉爸4542：资本资产定价模型
臧黎18499046049…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
臧黎18499046049…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@厉爸4542：CAPM指数是什么 - 作业帮
臧黎18499046049…… [答案] 资本资产定价模型(CAPM) 资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model),对于一个给定的资产i ,它的期望收益率和市场投资组合的期望收益率之间的关系可以表示为: E(ri) = rf + βim ( E(rm) - rf ) 其中: l E(ri) 是资产i 的期望收益率; l rf 是...
@厉爸4542：谁能用通俗易懂的语言给我讲讲CAPM资本资产定价模型啊 -
臧黎18499046049…… 首先我要讲讲CAPM这四个字母的意思,C是资本,A是资产,P是定价M就是模型,也就是说这里的模型用来解决的资本和资产的定价问题,而为什么又是资本又是资产呢,那是因为不考虑卖空(也就是不对外举债时是资本定价,而有借入资金...
@厉爸4542：CAPM是什么? -
臧黎18499046049…… 一、CAPM的理论意义及作用 (一)CAPM的前提假设 任何经济模型都是对复杂经济问题的有意简化,CAPM也不例外,它的核心假设是将证券市场中所有投资人视为看出初始偏好外都相同的个人,并且资本资产定价模型是在Markowitz均值—...
@厉爸4542：Capital Asset Pricing Model (CAPM)是什么意思啊? -
臧黎18499046049…… 同学你好,很高兴为您解答! CapitalAssetPricingModel(CAPM)资本资产计价模型用以说明风险与预期回报之间关系的模型,可用作为有风险证券定价.资本资产定价模型的理论为证券或投资组合的预期回报相等于无风险证券的回报率+风险溢价.若预期回报不能达到或超越要求回报,则不应进行这项投资计算方法. 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@厉爸4542：CAPM(资本资产定价模型) -
臧黎18499046049…… 效益边界,指的是在给定某个风险(标准差)的情况下,所有风险资产组合中收益最大的.也可以理解为:在给定某个收益率(期望)的情况下,所有资产组合中风险最小的.总之这是一个筛选,选出了在相同风险下具有最高收益率的投资组合...
@厉爸4542：资本资产定价模型 是什么意思啊? -
臧黎18499046049…… 同学你好,很高兴为您解答! 资本资产定价模型 分析证券(特别是普通股)风险和回报率之间关系的常用的模型. CMA即美国注册管理会计师,英文译名为 (Certified Management Accountant)是美国注册管理会计师协会(IMA)旗下的注...
@厉爸4542：的CAPM模型是什么意思财务管理中的公 -
臧黎18499046049…… 管理思想观念现代化.即要有服务观念、经济效益观念、时间与效益观念、竞争观念、知识观念、人才观念、信息观念.管理方法现代化.即推进先进的管理方法,包括现代经营决策方法、现代理财方法、现代物资管理方法、现代企业生产管理方法等.管理人员现代化.即努力提高企业管理人员的基本素质,实现人才知识结构现代化,使企业所有管理人员真正做到＂懂技术、会管理、善经营＂.管理手段现代化.即信息传递手段现代化.
@厉爸4542：什么是跨期资本资产定价模型? -
臧黎18499046049…… 跨期资本资产定价模型(Intertemporal Capital Asset Pricing Model 或 Intertemporal CAPM,简称ICAPM),也称瞬时资本资产定价模型 在 资产定价理论 中的另一个重要假设是: 证券市场 总是在连续过程中 ,在这一假设前提下, Merton (1969,...
@厉爸4542：资本资产定价模型
臧黎18499046049…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
