capm模型计算例题
@刁弦223：《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@刁弦223：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@刁弦223：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@刁弦223：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用CAPM模型估计该项 -
全贾13968369526…… 3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
@刁弦223：关于CAPM模型的一道计算题 -
全贾13968369526…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@刁弦223：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
全贾13968369526…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@刁弦223：CAPM计算求解The risk - free rate of interest is 2.5%,the covariance of returns of P with the market is α(P,M)=0.35 and the standard deviation of the market αm ... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] β=α(P,M)/(αm)^2 return of P = r + β(return on the market portfplio - r) r is the risk-free rate of interest. 用你的数据算出的β= 0.35/(2%)^2 = 875 偏大,不符合实际,可能题目给出的数据出现了问题
@刁弦223：请帮我做一道财务管理的股票估价与收益的计算题 -
全贾13968369526…… 1.预期投资收益率=无风险收益率+贝塔系数*(证券市场平均投资收益率-无风险收益率)=6%+2*(15%-6%)=24% 2.根据股利固定增长模型P0=D0(1+g)/ (R-g )或D1/(R-g).而题目中的去年支付每股现金股利2元实际上就是式子中的D0(D1是预计未来一年的每股现金股利),每年增长率4%就是式子中的g,R就是预期收益率,即D公司股票的内在价值=2*(1+4%)/(24%-4%)=10.4元.
@刁弦223：CAPM模型里面,普通股成本=必要报酬率=期望收益率=Rf+β(Rm - Rf) -
全贾13968369526…… 普通股成本=必要报酬率=Rf+β(Rm-Rf) 是估算股权资本成本的模型之一,而期望收益率=Rf+β(Rm-Rf) 是资本资产定价模型的最核心工具
全贾13968369526…… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
@刁弦223：关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@刁弦223：利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
@刁弦223：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用CAPM模型估计该项 -
全贾13968369526…… 3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
@刁弦223：关于CAPM模型的一道计算题 -
全贾13968369526…… 基金收益率=10%*7%+90%*15%=14.2%
@刁弦223：某项资产的β值为0.5,短期国库券利率为3%,市场预期收益为9.8%时,用CAPM模型估计该项资产的预期收益. -
全贾13968369526…… 3%+0.5(9.8%-3%)=6.4% 参考:CAPM模型的形式:E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf] 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投资组合的期望收益率,Rf为无风险报酬率,E(RM)表示市场组合期望收益率,β为某一组合的系统风险系数,CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系,也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和.
@刁弦223：CAPM计算求解The risk - free rate of interest is 2.5%,the covariance of returns of P with the market is α(P,M)=0.35 and the standard deviation of the market αm ... - 作业帮
全贾13968369526…… [答案] β=α(P,M)/(αm)^2 return of P = r + β(return on the market portfplio - r) r is the risk-free rate of interest. 用你的数据算出的β= 0.35/(2%)^2 = 875 偏大,不符合实际,可能题目给出的数据出现了问题
@刁弦223：请帮我做一道财务管理的股票估价与收益的计算题 -
全贾13968369526…… 1.预期投资收益率=无风险收益率+贝塔系数*(证券市场平均投资收益率-无风险收益率)=6%+2*(15%-6%)=24% 2.根据股利固定增长模型P0=D0(1+g)/ (R-g )或D1/(R-g).而题目中的去年支付每股现金股利2元实际上就是式子中的D0(D1是预计未来一年的每股现金股利),每年增长率4%就是式子中的g,R就是预期收益率,即D公司股票的内在价值=2*(1+4%)/(24%-4%)=10.4元.
@刁弦223：CAPM模型里面,普通股成本=必要报酬率=期望收益率=Rf+β(Rm - Rf) -
全贾13968369526…… 普通股成本=必要报酬率=Rf+β(Rm-Rf) 是估算股权资本成本的模型之一,而期望收益率=Rf+β(Rm-Rf) 是资本资产定价模型的最核心工具
