capm模型贝塔
@成劳6490：谁能用通俗易懂的语言给我讲讲CAPM资本资产定价模型啊 -
谷耐18560716000…… 首先我要讲讲CAPM这四个字母的意思,C是资本,A是资产,P是定价M就是模型,也就是说这里的模型用来解决的资本和资产的定价问题,而为什么又是资本又是资产呢,那是因为不考虑卖空(也就是不对外举债时是资本定价,而有借入资金...
@成劳6490：资产资本定价模型?
谷耐18560716000…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...
@成劳6490：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
谷耐18560716000…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@成劳6490：CAPM中的贝塔值的具体度量(高分悬赏!) -
谷耐18560716000…… 好高深啊 本来还有点明白 看了你的问题 反而不明白了哈 贝塔 就是一个系数 度量的是 资产或者投资组合的 系统风险 说白点 就是你这个 资产 和 市场的关系 比如 如果贝塔是1 那么 你这个 资产价值 就和 市场 同步波动 市场收益率上涨价1%时,这种资产收益率预计平均上涨1% 你与你的问题 你是看到哪里的 还有就是 “月收益bata 时点前数据” 是什么意思呢? 呵呵 希望可以交流下~~ 看了下你的问题 貌似都很“刁钻呢”
@成劳6490：【高分】求CAPM里面的贝塔如何测算? -
谷耐18560716000…… Rj-Rf=b(Rm-Rf). b即贝塔.Rj,Rm可用大智慧等股票软件查.Rj=(Pj-Pj-1)/ Pj-1 *100% 其中,Rj为股票投资的总收益率,Pj为月末股票收盘价格,Pj-1 为股票月初开盘价格. 再用EVIEWS回归
@成劳6490：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
谷耐18560716000…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@成劳6490：股票的β系数 -
谷耐18560716000…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@成劳6490：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
谷耐18560716000…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@成劳6490：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用CAPM模型估计该项 -
谷耐18560716000…… 3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
谷耐18560716000…… 首先我要讲讲CAPM这四个字母的意思,C是资本,A是资产,P是定价M就是模型,也就是说这里的模型用来解决的资本和资产的定价问题,而为什么又是资本又是资产呢,那是因为不考虑卖空(也就是不对外举债时是资本定价,而有借入资金...
@成劳6490：资产资本定价模型?
谷耐18560716000…… 一、资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论的基础上发展起来的,是现代金融市场价格...
@成劳6490：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
谷耐18560716000…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@成劳6490：CAPM中的贝塔值的具体度量(高分悬赏!) -
谷耐18560716000…… 好高深啊 本来还有点明白 看了你的问题 反而不明白了哈 贝塔 就是一个系数 度量的是 资产或者投资组合的 系统风险 说白点 就是你这个 资产 和 市场的关系 比如 如果贝塔是1 那么 你这个 资产价值 就和 市场 同步波动 市场收益率上涨价1%时,这种资产收益率预计平均上涨1% 你与你的问题 你是看到哪里的 还有就是 “月收益bata 时点前数据” 是什么意思呢? 呵呵 希望可以交流下~~ 看了下你的问题 貌似都很“刁钻呢”
@成劳6490：【高分】求CAPM里面的贝塔如何测算? -
谷耐18560716000…… Rj-Rf=b(Rm-Rf). b即贝塔.Rj,Rm可用大智慧等股票软件查.Rj=(Pj-Pj-1)/ Pj-1 *100% 其中,Rj为股票投资的总收益率,Pj为月末股票收盘价格,Pj-1 为股票月初开盘价格. 再用EVIEWS回归
@成劳6490：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
谷耐18560716000…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@成劳6490：股票的β系数 -
谷耐18560716000…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@成劳6490：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
谷耐18560716000…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@成劳6490：假设某项资产的贝塔值为0.5,此时短期国库券利率为3%,当市场预期收益为9.8%时,试用CAPM模型估计该项 -
谷耐18560716000…… 3%+0.5*(9.8%-3%)=6.4%
