capm中的贝塔值为负
@法科5608：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
项梁17241554476…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@法科5608：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
项梁17241554476…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@法科5608：贝塔系数 可能小于零吗? -
项梁17241554476…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@法科5608：货币基金的β值为负值,原因以及说明了什么??? -
项梁17241554476…… 贝塔一项用以衡量一种股票价格的变动与整个股票市场整体变动的相关性的指标. 货币基金的β值为负值,原因是货币基金不投资股票,和股票市场没有关系.说明货币基金与股市没有关系.
@法科5608：贝塔值在中国指的是什么? -
项梁17241554476…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
项梁17241554476…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@法科5608：对冲基金中阿尔法和贝塔指的是什么 -
项梁17241554476…… 我会在下面给你解释一下,但是建议如果你想了解alpha和beta的话,可以先去学习一下CAPM模型,这是股票定价理论中非常基础也非常重要的模型. 阿尔法值 阿尔法值是计算在同一风险水准(贝他值)之下,基金的实际回报与预期回报之间...
@法科5608：贝塔系数 可能小于零吗? -
项梁17241554476…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@法科5608：货币基金的β值为负值,原因以及说明了什么??? -
项梁17241554476…… 贝塔一项用以衡量一种股票价格的变动与整个股票市场整体变动的相关性的指标. 货币基金的β值为负值,原因是货币基金不投资股票,和股票市场没有关系.说明货币基金与股市没有关系.
@法科5608：贝塔值在中国指的是什么? -
项梁17241554476…… 同学你好,很高兴为您解答!贝塔,Beta值在中国的CMA管理会计中指的是比对同期总体市场运动来量度一种特定股票的价格运动.如果股票的贝塔值低于1,即认为该股票的风险低于总体市场.如果股票的贝塔值大于1,即认为该股票的风险高于市场. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
