d+x+与e+x+公式正态分布
@爱蓓3150：X服从正态分布N(3000,1000),求X的平方的期望 -
管复17038833442…… X服从正态分布N~(3000,1000)所以有:E(X)=3000,D(X)=1000 又E(X^2)=(E(X))^2+D(X) 即E(X^2)=3000^2+1000=9001000 在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是...
@爱蓓3150：正态分布的D(X^2)怎么求?要步骤..或思路.. -
管复17038833442…… 我只会求标准正态分布的D(X²) D(X²)=E(X^4) - (EX²)² = 3 - 1 = 2 或者把它看成自由度为1的卡方分布,直接得出来方差是2n=2 如果是正态分布的话,估计要代入X的四阶矩来算
@爱蓓3150：方差公式:D(X)=E(X²) - [E(X)²]中的E(x²)是怎么算的 -
管复17038833442…… D(X)=E{[X-E(X)]²} =E{X²-2XE(X)+E²(X)} 因为E[-2XE(X)]=-2E²(X) 所以上式可写成 D(X)=E{X²-2XE(X)+E²(X)} =E[X²-2E²(X)+E²(X)] =E[X²-E²(X)] =E(X²)-E²(X) 扩展资料 E(x²)这个积分要化为二重积分才能做 ∫∫e^x²e^y²dxdy =∫...
@爱蓓3150：已知均值(x)和标准差(d),能否求出正态分布的概率值(数据默认是服从正态分布) -
管复17038833442…… 如果服从正态分布N(u.�6�8^2) 均值E(x)=u 方差D(x)=�6�8^2 所求概率F(x)=p(X≤x)=p((X-U)/�6�8≤(x-U)/�6�8))=fai(那个字母不会打)((x-U)/�6�8) 具体是多少就要查表了 查出(x-U)/�6�8所对应的数就是概率
@爱蓓3150：已知随机变量ax+b服从标准正态分布,则E(x^2)的值. -
管复17038833442…… 随机变量ax+b服从标准正态分布 E(ax+b)=aE(x)+b=0-->E(x)=-b/a D(ax+b)=a^2Dx+0=1-->Dx=1/a^2 又D(ax+b)=E(x-E(x))^2=E(x^2-2*x*E(x)+(E(x))^2)=E(x^2)-(E(x))^2--> 1/a^2=E(x^2)-(b/a)^2-->E(x^2)=1/a^2+(b/a)^2
@爱蓓3150：设二维正态变量(X,Y)的边缘分布为X~N(1,4),Y~N(0,1),且ρxy=0,则P{X+Y<1}=1212 -
管复17038833442…… 因为:ρxy=0,所以X与Y相互独立,又:X~N(1,4),Y~N(0,1),由正态分布的性质可得,X+Y也服从正态分布,由数学期望与方差的性质可得:E(X+Y)=E(X)+E(Y)=1,D(X+Y)=D(X)+D(Y)=5,故:X+Y~N(1,5),所以:P{X+Y1 2 ,故答案为:1 2 .
@爱蓓3150：设X,Y均服从正态分布N(1,2)且X,Y相互独立,求D(XY) -
管复17038833442…… D(XY) = E(X^2 Y^2) - (E(XY))^2 = E(X^2) E(Y^2) - (E(X))^2 (E(Y))^2 = (D(X) + (E(X))^2) (D(Y) + (E(Y))^2) - (E(X))^2 (E(Y))^2 = D(X) D(Y) + D(X) (E(Y))^2 + D(Y) (E(X))^2 = 2*2 + 2*1 + 2*1 = 8
@爱蓓3150：x1,x2,x3[0,2]正态分布,E(3X1 - X2+2X3)= 详解 -
管复17038833442…… 用期望的线性性,E(3X1-X2+2X3)=3E(X1)-E(X2)+2E(X3). 因为X1,X2,X3都服从正态分布,可根据正态分布的性质分别求出E(X1),E(X2),E(X3),代入上式即可. (请问“[0,2]正态分布”是什么意思?)
管复17038833442…… X服从正态分布N~(3000,1000)所以有:E(X)=3000,D(X)=1000 又E(X^2)=(E(X))^2+D(X) 即E(X^2)=3000^2+1000=9001000 在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是...
@爱蓓3150：正态分布的D(X^2)怎么求?要步骤..或思路.. -
管复17038833442…… 我只会求标准正态分布的D(X²) D(X²)=E(X^4) - (EX²)² = 3 - 1 = 2 或者把它看成自由度为1的卡方分布,直接得出来方差是2n=2 如果是正态分布的话,估计要代入X的四阶矩来算
@爱蓓3150：方差公式:D(X)=E(X²) - [E(X)²]中的E(x²)是怎么算的 -
管复17038833442…… D(X)=E{[X-E(X)]²} =E{X²-2XE(X)+E²(X)} 因为E[-2XE(X)]=-2E²(X) 所以上式可写成 D(X)=E{X²-2XE(X)+E²(X)} =E[X²-2E²(X)+E²(X)] =E[X²-E²(X)] =E(X²)-E²(X) 扩展资料 E(x²)这个积分要化为二重积分才能做 ∫∫e^x²e^y²dxdy =∫...
@爱蓓3150：已知均值(x)和标准差(d),能否求出正态分布的概率值(数据默认是服从正态分布) -
管复17038833442…… 如果服从正态分布N(u.�6�8^2) 均值E(x)=u 方差D(x)=�6�8^2 所求概率F(x)=p(X≤x)=p((X-U)/�6�8≤(x-U)/�6�8))=fai(那个字母不会打)((x-U)/�6�8) 具体是多少就要查表了 查出(x-U)/�6�8所对应的数就是概率
@爱蓓3150：已知随机变量ax+b服从标准正态分布,则E(x^2)的值. -
管复17038833442…… 随机变量ax+b服从标准正态分布 E(ax+b)=aE(x)+b=0-->E(x)=-b/a D(ax+b)=a^2Dx+0=1-->Dx=1/a^2 又D(ax+b)=E(x-E(x))^2=E(x^2-2*x*E(x)+(E(x))^2)=E(x^2)-(E(x))^2--> 1/a^2=E(x^2)-(b/a)^2-->E(x^2)=1/a^2+(b/a)^2
@爱蓓3150：设二维正态变量(X,Y)的边缘分布为X~N(1,4),Y~N(0,1),且ρxy=0,则P{X+Y<1}=1212 -
管复17038833442…… 因为:ρxy=0,所以X与Y相互独立,又:X~N(1,4),Y~N(0,1),由正态分布的性质可得,X+Y也服从正态分布,由数学期望与方差的性质可得:E(X+Y)=E(X)+E(Y)=1,D(X+Y)=D(X)+D(Y)=5,故:X+Y~N(1,5),所以:P{X+Y1 2 ,故答案为:1 2 .
@爱蓓3150：设X,Y均服从正态分布N(1,2)且X,Y相互独立,求D(XY) -
管复17038833442…… D(XY) = E(X^2 Y^2) - (E(XY))^2 = E(X^2) E(Y^2) - (E(X))^2 (E(Y))^2 = (D(X) + (E(X))^2) (D(Y) + (E(Y))^2) - (E(X))^2 (E(Y))^2 = D(X) D(Y) + D(X) (E(Y))^2 + D(Y) (E(X))^2 = 2*2 + 2*1 + 2*1 = 8
@爱蓓3150：x1,x2,x3[0,2]正态分布,E(3X1 - X2+2X3)= 详解 -
管复17038833442…… 用期望的线性性,E(3X1-X2+2X3)=3E(X1)-E(X2)+2E(X3). 因为X1,X2,X3都服从正态分布,可根据正态分布的性质分别求出E(X1),E(X2),E(X3),代入上式即可. (请问“[0,2]正态分布”是什么意思?)
