eviews建立滞后回归模型
@龙筠796：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
终饰17637406924…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@龙筠796：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
终饰17637406924…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@龙筠796：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
终饰17637406924…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
@龙筠796：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
终饰17637406924…… 假设你的workfile中的变量为y(t),对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1),你的样本时间为2000年到2011年,你已经知道了2000-2010年的数据,现在想预测2011年的数据.在eviews的命令窗口中输入: smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1) smpl 2000 2011 eq1.forcast fy fy.sheet 就得到了你的预测数据
@龙筠796：如何在Eviews定义自回归模型 -
终饰17637406924…… 纳入滞后项即可
@龙筠796：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
终饰17637406924…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@龙筠796：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
终饰17637406924…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@龙筠796：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
终饰17637406924…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@龙筠796：eviews做VAR步骤 -
终饰17637406924…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@龙筠796：似无关回归模型在eviews中怎么办 -
终饰17637406924…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度.滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可...
终饰17637406924…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@龙筠796：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
终饰17637406924…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@龙筠796：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
终饰17637406924…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
@龙筠796：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
终饰17637406924…… 假设你的workfile中的变量为y(t),对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1),你的样本时间为2000年到2011年,你已经知道了2000-2010年的数据,现在想预测2011年的数据.在eviews的命令窗口中输入: smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1) smpl 2000 2011 eq1.forcast fy fy.sheet 就得到了你的预测数据
@龙筠796：如何在Eviews定义自回归模型 -
终饰17637406924…… 纳入滞后项即可
@龙筠796：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
终饰17637406924…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@龙筠796：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
终饰17637406924…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@龙筠796：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
终饰17637406924…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@龙筠796：eviews做VAR步骤 -
终饰17637406924…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@龙筠796：似无关回归模型在eviews中怎么办 -
终饰17637406924…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度.滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可...
