eviews怀特检验结果
@吉终4790：Eviews中的怀特检验.结果如图,x4,x5,x6,x7为虚拟变量.x1,x2为普通的解释变量.这个结果我需要做加权吗 -
戴是15839019572…… 格式:根据检验,nR^2为179.2259 , 自由度为21的 、显著性为5%的临界值 XX (你需要查表看下) (但是根据你的结果来看) nR^2大,拒绝原假设 ,所以存在异方差. 用加权最小二乘法加权 权重常用的是1/e 1/X X^-1/2 加权重的时候就是一般的回归套路(后两个),不过要在 在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation, 选择Options Weighted LS/TLS 复选框,在Weight 框中输 入分次输入权重 第一个要先输入以下内容,在进行上面的 直接在工作文件窗口中按Genr,在弹 出的窗口中, 在主窗口键入命令如下 e = resid
@吉终4790：用eviews做怀特检验 - 作业帮
戴是15839019572…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@吉终4790：您好!我不太会用Eviews进行异方差检验,我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差 -
戴是15839019572…… 我也刚好在做这个噢,用N*R^2得出卡方值,在你这里就是17* 0.481962=8.193354,然后查表,你这里是自由度为4,如果在显著性水平为0.05的情况下卡方临界值为9.4877,临界值大于你的卡方值,所以应该是认为不存在异方差的.
@吉终4790：怀特检验结果怎么看? -
戴是15839019572…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@吉终4790：eviews怀特检验 自由度个数Heteroskedasticity Test:White F - statistic 3.180574 Prob.F(20,7) 0.0612Obs*R - squared 25.22425 Prob.Chi - Square(20) 0.1930... - 作业帮
戴是15839019572…… [答案] 发的结果看起来太乱了 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@吉终4790：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
戴是15839019572…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@吉终4790：如何用eviews做怀特检验
戴是15839019572…… 这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residual test/white heterosketasticity,后面的no cross terms表示不含交叉项,cross terms表示包含交叉项.
@吉终4790：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性? -
戴是15839019572…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是: 承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@吉终4790：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
戴是15839019572…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
@吉终4790：大家可以帮我看看我用Eviews8.0做出来的怀特检验有没有异方差吗?~急 -
戴是15839019572…… 笑了,这是有好吧 比较一下卡方很明显的啊
戴是15839019572…… 格式:根据检验,nR^2为179.2259 , 自由度为21的 、显著性为5%的临界值 XX (你需要查表看下) (但是根据你的结果来看) nR^2大,拒绝原假设 ,所以存在异方差. 用加权最小二乘法加权 权重常用的是1/e 1/X X^-1/2 加权重的时候就是一般的回归套路(后两个),不过要在 在工作文件窗口中点Quick\Estimate Equation, 选择Options Weighted LS/TLS 复选框,在Weight 框中输 入分次输入权重 第一个要先输入以下内容,在进行上面的 直接在工作文件窗口中按Genr,在弹 出的窗口中, 在主窗口键入命令如下 e = resid
@吉终4790：用eviews做怀特检验 - 作业帮
戴是15839019572…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@吉终4790：您好!我不太会用Eviews进行异方差检验,我用的怀特检验法得到了如下图的结果,不太懂到底有没有异方差 -
戴是15839019572…… 我也刚好在做这个噢,用N*R^2得出卡方值,在你这里就是17* 0.481962=8.193354,然后查表,你这里是自由度为4,如果在显著性水平为0.05的情况下卡方临界值为9.4877,临界值大于你的卡方值,所以应该是认为不存在异方差的.
@吉终4790：怀特检验结果怎么看? -
戴是15839019572…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@吉终4790：eviews怀特检验 自由度个数Heteroskedasticity Test:White F - statistic 3.180574 Prob.F(20,7) 0.0612Obs*R - squared 25.22425 Prob.Chi - Square(20) 0.1930... - 作业帮
戴是15839019572…… [答案] 发的结果看起来太乱了 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@吉终4790：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
戴是15839019572…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@吉终4790：如何用eviews做怀特检验
戴是15839019572…… 这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residual test/white heterosketasticity,后面的no cross terms表示不含交叉项,cross terms表示包含交叉项.
@吉终4790：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性? -
戴是15839019572…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是: 承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@吉终4790：Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? -
戴是15839019572…… 点击view,选择residual test ,选择怀特检验即可
@吉终4790：大家可以帮我看看我用Eviews8.0做出来的怀特检验有没有异方差吗?~急 -
戴是15839019572…… 笑了,这是有好吧 比较一下卡方很明显的啊
