eviews方差怎么看
@莫富6553：如何用EVIEWS计算残差的标准差和方差 -
任炎15266694024…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差;std.dev即标准差,方差是标准差的平方. 参数显著性检验t检验对应的prob,若小于0.05则参数的显著性检...
@莫富6553：用eviews怎么检测异方差性 -
任炎15266694024…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@莫富6553：如何使用eviews3.1进行计量经济学OLS分析如y=β1+β2*x,分析出β1,β2和他们的方差等 -
任炎15266694024…… 导入数据,比如excel文本,可以看一下书本的具体操作 直接在命令栏中输入OLS Y A B 你在输入文件的时候就设定β1和β2为 A和B就可以了 命令框就是你进去后看到的那个可以输入的框就是了 你要了解每个工具栏的英文意思
@莫富6553：EViews软件中这几个英文代表什么意思? -
任炎15266694024…… 第一个是平均方差 第二个是标准方差 第三个是 Akaike信息准则 第四个是Schwarz准则 后两个都是参数估计用的. 但是一般大学本科阶段没有涉及到这两个. ESS TSS 不能直接看出来 需要利用公式计算
@莫富6553：如何用Eviews做脉冲响应分析以及方差分 -
任炎15266694024…… 先做前期的单位根等检验,然后view里面找到 脉冲响应分析以及方差分解分析
@莫富6553：eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢 -
任炎15266694024…… 最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
@莫富6553：怎样用Eveiws检验异方差性 -
任炎15266694024…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@莫富6553：怎么用eviews进行多元异方差检验 -
任炎15266694024…… 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.
@莫富6553：怎样用Eviews操作显示某组抽取的数与总体相比方差是否发生了显著变化 -
任炎15266694024…… 比较方差变化可以直接观察
@莫富6553：eviews方差扩大因子法
任炎15266694024…… eviews方差扩大因子法:是表征自变量观察值之间复共线性程度的数值.线性回归分析中,回归系数βj的估计量的方差为σ2Cjj,其中Cjj=(1-Rj)-1,称Cjj为βj的方差扩大因子,这里Rj为xj对其余p-1个自变量的复相关系数的平方,显然Cjj≥1,其大小可以反映出自变量的观察值之间是否存在复共线性以及其程度如何,Cjj越大,复共线性越严重.
任炎15266694024…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差;std.dev即标准差,方差是标准差的平方. 参数显著性检验t检验对应的prob,若小于0.05则参数的显著性检...
@莫富6553：用eviews怎么检测异方差性 -
任炎15266694024…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@莫富6553：如何使用eviews3.1进行计量经济学OLS分析如y=β1+β2*x,分析出β1,β2和他们的方差等 -
任炎15266694024…… 导入数据,比如excel文本,可以看一下书本的具体操作 直接在命令栏中输入OLS Y A B 你在输入文件的时候就设定β1和β2为 A和B就可以了 命令框就是你进去后看到的那个可以输入的框就是了 你要了解每个工具栏的英文意思
@莫富6553：EViews软件中这几个英文代表什么意思? -
任炎15266694024…… 第一个是平均方差 第二个是标准方差 第三个是 Akaike信息准则 第四个是Schwarz准则 后两个都是参数估计用的. 但是一般大学本科阶段没有涉及到这两个. ESS TSS 不能直接看出来 需要利用公式计算
@莫富6553：如何用Eviews做脉冲响应分析以及方差分 -
任炎15266694024…… 先做前期的单位根等检验,然后view里面找到 脉冲响应分析以及方差分解分析
@莫富6553：eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢 -
任炎15266694024…… 最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
@莫富6553：怎样用Eveiws检验异方差性 -
任炎15266694024…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@莫富6553：怎么用eviews进行多元异方差检验 -
任炎15266694024…… 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.
@莫富6553：怎样用Eviews操作显示某组抽取的数与总体相比方差是否发生了显著变化 -
任炎15266694024…… 比较方差变化可以直接观察
@莫富6553：eviews方差扩大因子法
任炎15266694024…… eviews方差扩大因子法:是表征自变量观察值之间复共线性程度的数值.线性回归分析中,回归系数βj的估计量的方差为σ2Cjj,其中Cjj=(1-Rj)-1,称Cjj为βj的方差扩大因子,这里Rj为xj对其余p-1个自变量的复相关系数的平方,显然Cjj≥1,其大小可以反映出自变量的观察值之间是否存在复共线性以及其程度如何,Cjj越大,复共线性越严重.
