eviews滞后一期自回归
@索试1458：eviews arch检验的滞后期是什么意思 - 作业帮
况荆13854908094…… [答案] ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格...
@索试1458：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
况荆13854908094…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@索试1458：用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归? -
况荆13854908094…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@索试1458：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
况荆13854908094…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@索试1458：Eviews 建造自回归模型以后的公式怎么来理解? -
况荆13854908094…… (-1)和(-2)指的是滞后期,滞后一期和滞后两期
@索试1458：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
况荆13854908094…… 假设你的workfile中的变量为y(t),对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1),你的样本时间为2000年到2011年,你已经知道了2000-2010年的数据,现在想预测2011年的数据.在eviews的命令窗口中输入: smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1) smpl 2000 2011 eq1.forcast fy fy.sheet 就得到了你的预测数据
@索试1458：如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
况荆13854908094…… 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@索试1458：如何用eviews来求解一阶自回归方程假设净收入在时间序列上满足带有截距项的一阶自回归模型,以此来预测未来n年的净收入,那么t年的净收入Rt与其滞后... - 作业帮
况荆13854908094…… [答案] 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@索试1458：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
况荆13854908094…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@索试1458：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
况荆13854908094…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
况荆13854908094…… [答案] ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格...
@索试1458：用eviews 作ADL(自回归滞后)模型 ,命令怎么写? y x z c z x x( - 1) x( - 2) x( - 3) y( - 1) 错在哪? -
况荆13854908094…… 要做ADF检验和协整检验.看看数据是否是平稳的,有协整关系才能继续进行ADF模型,如果你用的是年度或者月度数据的话.
@索试1458：用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归? -
况荆13854908094…… 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.
@索试1458：eviews 里面的滞后一期数值如何表示? -
况荆13854908094…… 如果变量为x,滞后一期为x(-1)
@索试1458：Eviews 建造自回归模型以后的公式怎么来理解? -
况荆13854908094…… (-1)和(-2)指的是滞后期,滞后一期和滞后两期
@索试1458：如何使用EViews软件对时间序列进行预测 -
况荆13854908094…… 假设你的workfile中的变量为y(t),对它关于它的一阶滞后项做一个自回归模型y(t)=a+by(t-1),你的样本时间为2000年到2011年,你已经知道了2000-2010年的数据,现在想预测2011年的数据.在eviews的命令窗口中输入: smpl 2000 2010 eqation eq1.ls y=c(1)+c(2)*y(-1) smpl 2000 2011 eq1.forcast fy fy.sheet 就得到了你的预测数据
@索试1458：如何用eviews来求解一阶自回归方程 -
况荆13854908094…… 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@索试1458：如何用eviews来求解一阶自回归方程假设净收入在时间序列上满足带有截距项的一阶自回归模型,以此来预测未来n年的净收入,那么t年的净收入Rt与其滞后... - 作业帮
况荆13854908094…… [答案] 导入数据到序列rt 回归方程如下 ls rt c r(-1) 回归参数 C的估计系数是a的 r(-1)的系数是 b 如果方程验证R方为1 则是精确解.若不为0.9以上则为估计解(若只是方程求解 则为无解)
@索试1458：解释变量与被解释变量都有滞后性应该怎么办,用eviews怎么解决? -
况荆13854908094…… eviews中 x(-1)表示变量滞后一期 直接纳入方程中作为解释变量使用.
@索试1458：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
况荆13854908094…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
