eviews逐步回归法实例
@熊学2015：逐步回归法修正多重共线性,Eviews如何实现 -
粱阳18322276198…… 1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件.抄 2、创建变量,并输入数据. 3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数.在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右袭键,选择Open—as Group. 4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis. 5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK. 6、三个变量之间两两之间的相关系数很zhidao大,相关程度也较高,因次存在着多重共线性.
@熊学2015：统计软件中,例如Eviews、R和SAS等在修正多重共线性时用的的逐步回归法能考虑到变量的经济意义吗? -
粱阳18322276198…… 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优R^2最大的回归方程. 然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的. 逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
@熊学2015：在Eviews中,用逐步回归法剔除一个解释变量后,R^2比原来小了,这样的情况还应该剔除掉那个解释变量吗? -
粱阳18322276198…… 删除变量会减少R2,很正常的,这和共线性无关 (tongjizhixing)
@熊学2015：如何用eviews做回归分析 -
粱阳18322276198…… 先做相关、pp图、正态性检验等再做单因素分析再做多因素回归我替别人做这类的数据统计分析蛮多的
@熊学2015：计量模型逐步回归后只剩下一个变量 请问要怎么办? -
粱阳18322276198…… 这个结果说明了以下几件事: 1. x3与应变量存在较为显著的线性关系,其他几个变量加入对模型的优化没有提高; 2. 你看下整个模型的拟合优度或者r2,如果较低,说明x3虽然能一定程度解释应变量,但是显然信息不足,这时候最好是从经济数据库再取多点变量,都一起放进来跑回归,如果想保留3-4个变量,起码得准备个10个以上的自变量,记得第一步先算下自变量之间的相关矩阵,相关性过大的自变量先剔除一下再做逐步回归试试; 3. 在确保没有多重共线性的前提下,尽可能保留多一点自变量,可以适当放宽单个自变量的pvalue(比如到0.1),再看下模型有没有优化.
@熊学2015：请问用Eviews建立回归方程的步骤是什么?(使用最小二乘法)急!谢谢~ -
粱阳18322276198…… ls 因变量 自变量 假如含有常数项,则加入c.比如你方程是:Y=c+aX+e,则为:ls Y c X 希望有所帮助!
@熊学2015：怎么用eviews8.0最小二乘法做回归方程lny怎么弄 -
粱阳18322276198…… 比如你的自变量是 x 因变量是y,构建一个双对数模型,输入 equation eq.ls log(y) c log(x) 然后回车.
@熊学2015：用eviews做7个国家11年的数据怎么做 -
粱阳18322276198…… 可以做面板数据分析,先建立pool
@熊学2015：你会用minitab中的逐步回归吗?^ - ^ 不知道怎么用?求解答 -
粱阳18322276198…… 统计 > 回归 > 逐步 出于识别预测变量的有用子集的目的,逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量.Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除变量)、向前选择(添加变量)和向后消元(删除变量). · 当您选择逐步法时,...
@熊学2015：用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
粱阳18322276198…… 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果
粱阳18322276198…… 1、创建一个时间在1978—2000的时间序列工作文件.抄 2、创建变量,并输入数据. 3、选择计算X1、X2、X3的简单相关系数.在工作窗口中定义这两个序列,然后单击鼠标右袭键,选择Open—as Group. 4、再在显示的组工作窗口中点击View—Covariance Analysis. 5、在弹出的Covariance Analysis框中勾选Correlation,按OK. 6、三个变量之间两两之间的相关系数很zhidao大,相关程度也较高,因次存在着多重共线性.
@熊学2015：统计软件中,例如Eviews、R和SAS等在修正多重共线性时用的的逐步回归法能考虑到变量的经济意义吗? -
粱阳18322276198…… 可靠.逐步回归法就是分别对每个变量进行回归,根据理论和统计检验从中选出一个最合适的回归方程作为基本回归方程,通常都是选取拟合最优R^2最大的回归方程. 然后再逐个增加解释变量,重新进行线性回归.如果提高了拟合优度并且其他参数统计上仍显著,就保留该解释变量.若拟合优度显著,但某些参数的数值或符号受到显著影响,表示其存在多重共线性,进行比较,保留对被解释变量影响较大的,略去影响较小的. 逐步分析法是处理多重共线及修正的有效的方法,也可以很好的解释经济变量的意义.
@熊学2015：在Eviews中,用逐步回归法剔除一个解释变量后,R^2比原来小了,这样的情况还应该剔除掉那个解释变量吗? -
粱阳18322276198…… 删除变量会减少R2,很正常的,这和共线性无关 (tongjizhixing)
@熊学2015：如何用eviews做回归分析 -
粱阳18322276198…… 先做相关、pp图、正态性检验等再做单因素分析再做多因素回归我替别人做这类的数据统计分析蛮多的
@熊学2015：计量模型逐步回归后只剩下一个变量 请问要怎么办? -
粱阳18322276198…… 这个结果说明了以下几件事: 1. x3与应变量存在较为显著的线性关系,其他几个变量加入对模型的优化没有提高; 2. 你看下整个模型的拟合优度或者r2,如果较低,说明x3虽然能一定程度解释应变量,但是显然信息不足,这时候最好是从经济数据库再取多点变量,都一起放进来跑回归,如果想保留3-4个变量,起码得准备个10个以上的自变量,记得第一步先算下自变量之间的相关矩阵,相关性过大的自变量先剔除一下再做逐步回归试试; 3. 在确保没有多重共线性的前提下,尽可能保留多一点自变量,可以适当放宽单个自变量的pvalue(比如到0.1),再看下模型有没有优化.
@熊学2015：请问用Eviews建立回归方程的步骤是什么?(使用最小二乘法)急!谢谢~ -
粱阳18322276198…… ls 因变量 自变量 假如含有常数项,则加入c.比如你方程是:Y=c+aX+e,则为:ls Y c X 希望有所帮助!
@熊学2015：怎么用eviews8.0最小二乘法做回归方程lny怎么弄 -
粱阳18322276198…… 比如你的自变量是 x 因变量是y,构建一个双对数模型,输入 equation eq.ls log(y) c log(x) 然后回车.
@熊学2015：用eviews做7个国家11年的数据怎么做 -
粱阳18322276198…… 可以做面板数据分析,先建立pool
@熊学2015：你会用minitab中的逐步回归吗?^ - ^ 不知道怎么用?求解答 -
粱阳18322276198…… 统计 > 回归 > 逐步 出于识别预测变量的有用子集的目的,逐步回归删除变量和向回归模型中添加变量.Minitab 提供三个常用过程:标准逐步回归(添加和删除变量)、向前选择(添加变量)和向后消元(删除变量). · 当您选择逐步法时,...
@熊学2015：用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
粱阳18322276198…… 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果
