eviews随机误差项的方差
@郟坚6612：随机误差项的方差为什么是相同的 -
江侵15062846021…… 随机误差项μ的条件同方差意味着μ的方差不依赖于X的变化而变化,且总为常数σ的平方.
@郟坚6612：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
江侵15062846021…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@郟坚6612：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
江侵15062846021…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@郟坚6612：同方差性的应用 -
江侵15062846021…… 3. 用EVIEWS测定是否符合同方差(存在异方差Heteroskedasticity)- Heteroskedasticity test (White) Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
@郟坚6612：在用EVIEWS做状态空间模型时,z= svl+sv2*xl+c(3)*z(1)+c(1)+[var=exp(c(2))]中[var=exp(c(2))]是什么意思 -
江侵15062846021…… 在误差项的处理中,状态空间对象方程的指定在某种程度上是唯一的.EViews总是把一个隐含的误差项加到一个方程或系统对象的各个方程中去.但如不特殊指定,状态空间量测或状态方程中不能包含误差项.误差项必须被加到(在方括号中)指定方程的后面. 把一个误差项加到状态空间方程中最简单的方法是指定误差项的方差.即加一个误差表达式到已存在的方程中去.误差表达式由关键字“var”和一个赋值语句组成(用方括号括起). @signal y=c(1)+sv1+sv2+[var=1] 指定的方差可以是已知常数值,也可以是包含待估计未知参数的表达式.还可以在方差中使用序列表达式建立时变参数模型.
@郟坚6612：请高手指教如何用spss进行异方差检验和补救 -
江侵15062846021…… 在方差分析过程中进行方差齐性检验即可. 操作菜单:Analyze-Compare Means-One Way ANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneity of variance test复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在...
@郟坚6612：估计模型考点:回归分析估计模型y=t*b0*t*b1*t*b2*t*b3*t,假... - 上学吧
江侵15062846021…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table 然后给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差 std.dev即标准差,方差是标准差的平方
@郟坚6612：怎样用Eveiws检验异方差性 -
江侵15062846021…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@郟坚6612：eviews6 中提到的预测方差分解与预测误差方差分解一样吗? -
江侵15062846021…… 预测误差方差分解(FEVD)要解决以下问题:一个变量的变化在多大程度上是由自己误差项的冲击引起的(回忆脉冲响应函数IRF),在多大程度上是由其他变量误差项冲击引起的?即,我们要确定每个变量K步前预测的方差在多大程度是由每个误差项的冲击引起的.(K=1,2……) 具体过程与MSE相同,此时计算的MSE结果就是方差结果. cholesk decomposition的方差分解用于SVAR,SVAR的估计系数中cholesk decomposition将正定矩阵的上三角元素假定为0,cholesk 排序与格兰杰因果关系有关,外生性越强的变量越放在前面.
江侵15062846021…… 随机误差项μ的条件同方差意味着μ的方差不依赖于X的变化而变化,且总为常数σ的平方.
@郟坚6612：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
江侵15062846021…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@郟坚6612：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
江侵15062846021…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@郟坚6612：同方差性的应用 -
江侵15062846021…… 3. 用EVIEWS测定是否符合同方差(存在异方差Heteroskedasticity)- Heteroskedasticity test (White) Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
@郟坚6612：在用EVIEWS做状态空间模型时,z= svl+sv2*xl+c(3)*z(1)+c(1)+[var=exp(c(2))]中[var=exp(c(2))]是什么意思 -
江侵15062846021…… 在误差项的处理中,状态空间对象方程的指定在某种程度上是唯一的.EViews总是把一个隐含的误差项加到一个方程或系统对象的各个方程中去.但如不特殊指定,状态空间量测或状态方程中不能包含误差项.误差项必须被加到(在方括号中)指定方程的后面. 把一个误差项加到状态空间方程中最简单的方法是指定误差项的方差.即加一个误差表达式到已存在的方程中去.误差表达式由关键字“var”和一个赋值语句组成(用方括号括起). @signal y=c(1)+sv1+sv2+[var=1] 指定的方差可以是已知常数值,也可以是包含待估计未知参数的表达式.还可以在方差中使用序列表达式建立时变参数模型.
@郟坚6612：请高手指教如何用spss进行异方差检验和补救 -
江侵15062846021…… 在方差分析过程中进行方差齐性检验即可. 操作菜单:Analyze-Compare Means-One Way ANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneity of variance test复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在...
@郟坚6612：估计模型考点:回归分析估计模型y=t*b0*t*b1*t*b2*t*b3*t,假... - 上学吧
江侵15062846021…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table 然后给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差 std.dev即标准差,方差是标准差的平方
@郟坚6612：怎样用Eveiws检验异方差性 -
江侵15062846021…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@郟坚6612：eviews6 中提到的预测方差分解与预测误差方差分解一样吗? -
江侵15062846021…… 预测误差方差分解(FEVD)要解决以下问题:一个变量的变化在多大程度上是由自己误差项的冲击引起的(回忆脉冲响应函数IRF),在多大程度上是由其他变量误差项冲击引起的?即,我们要确定每个变量K步前预测的方差在多大程度是由每个误差项的冲击引起的.(K=1,2……) 具体过程与MSE相同,此时计算的MSE结果就是方差结果. cholesk decomposition的方差分解用于SVAR,SVAR的估计系数中cholesk decomposition将正定矩阵的上三角元素假定为0,cholesk 排序与格兰杰因果关系有关,外生性越强的变量越放在前面.
