f检验和hausman检验的区别
@年勉913：还用进行hausman检验?F检验结果显示应选择混合模型,还用进
慎雍18986434432…… 先F检验,确定采用哪种面板数据模型,再Hausman对模型的固定效应和随机效应进行判别
@年勉913：如何用sas做F检验和hausman检验 -
慎雍18986434432…… 如何比较时点固定效应模型和个体固定效应模型,我知道hausman检验可以比较个体固定效应模型和个体随机效应模型的优劣,不知道能否用它来比较时点固定效应模型和随机效应模型的优劣吗? 还有,如果检验结果显示使用固定效应模型,但到底如何在个体固定.
@年勉913：什么是面板数据 -
慎雍18986434432…… 面板数据(Panel Data)也叫“平行数据”,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据.在面板数据模型形式的选择方法上,人们经常采用F检验决定选用混合模型还是固定效应模型,然后用Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型. 看看大数据的世界吧 http://product.dangdang.com/25093277.html
@年勉913：如何对面板数据进行F检验 -
慎雍18986434432…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@年勉913：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
慎雍18986434432…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@年勉913：模型检验的目的是判断模型在特定情形下的可信程度和模型的好坏 - 上...
慎雍18986434432…… 首先看格兰杰因果关系检验,x对y有影响,表现为X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零.格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的.原假设前参数整体为零.题中F值很大,F分布表中最大的也就6106,在1%的显著性水平下.所以可以肯定的说拒绝原假设,所以X2i和X3i对YI的联合影响是显著的,F的p值很小,其表示的是接受原假设的概率为零,所以百分百拒绝原假设,故影响是显著的.另外题中没有说F值是检验单个的,所以AB肯定是错的.
@年勉913：F检验的意义(计量经济学)
慎雍18986434432…… F检验的原假设是H0:所有回归参数都等于0,所以F检验通过的话说明模型总体存在,F检验不通过,其他的检验就别做了,因为模型所有参数不显著异于0,相当于模型不存在.
慎雍18986434432…… 先F检验,确定采用哪种面板数据模型,再Hausman对模型的固定效应和随机效应进行判别
@年勉913：如何用sas做F检验和hausman检验 -
慎雍18986434432…… 如何比较时点固定效应模型和个体固定效应模型,我知道hausman检验可以比较个体固定效应模型和个体随机效应模型的优劣,不知道能否用它来比较时点固定效应模型和随机效应模型的优劣吗? 还有,如果检验结果显示使用固定效应模型,但到底如何在个体固定.
@年勉913：什么是面板数据 -
慎雍18986434432…… 面板数据(Panel Data)也叫“平行数据”,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据.在面板数据模型形式的选择方法上,人们经常采用F检验决定选用混合模型还是固定效应模型,然后用Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型. 看看大数据的世界吧 http://product.dangdang.com/25093277.html
@年勉913：如何对面板数据进行F检验 -
慎雍18986434432…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@年勉913：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
慎雍18986434432…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@年勉913：模型检验的目的是判断模型在特定情形下的可信程度和模型的好坏 - 上...
慎雍18986434432…… 首先看格兰杰因果关系检验,x对y有影响,表现为X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零.格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的.原假设前参数整体为零.题中F值很大,F分布表中最大的也就6106,在1%的显著性水平下.所以可以肯定的说拒绝原假设,所以X2i和X3i对YI的联合影响是显著的,F的p值很小,其表示的是接受原假设的概率为零,所以百分百拒绝原假设,故影响是显著的.另外题中没有说F值是检验单个的,所以AB肯定是错的.
@年勉913：F检验的意义(计量经济学)
慎雍18986434432…… F检验的原假设是H0:所有回归参数都等于0,所以F检验通过的话说明模型总体存在,F检验不通过,其他的检验就别做了,因为模型所有参数不显著异于0,相当于模型不存在.
