var最优滞后阶数
@谈颜6073：VAR模型如何确认最佳的滞后阶?VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
万伟13670386090…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@谈颜6073：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
万伟13670386090…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@谈颜6073：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
万伟13670386090…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@谈颜6073：如何用R做向量自回归模型 -
万伟13670386090…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@谈颜6073：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
万伟13670386090…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@谈颜6073：VAR模型 协整检验 -
万伟13670386090…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@谈颜6073：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
万伟13670386090…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@谈颜6073：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 -
万伟13670386090…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@谈颜6073：请教关于var和vec滞后期选择的问题 -
万伟13670386090…… 里面是让你填写内生变量的滞后阶数. 在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题. 因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后阶数的增加会在一定程度上提高...
@谈颜6073：带有滞后项的模型应该用什么模型回归 -
万伟13670386090…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
万伟13670386090…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@谈颜6073：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
万伟13670386090…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@谈颜6073：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
万伟13670386090…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@谈颜6073：如何用R做向量自回归模型 -
万伟13670386090…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@谈颜6073：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
万伟13670386090…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@谈颜6073：VAR模型 协整检验 -
万伟13670386090…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@谈颜6073：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
万伟13670386090…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@谈颜6073：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 -
万伟13670386090…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@谈颜6073：请教关于var和vec滞后期选择的问题 -
万伟13670386090…… 里面是让你填写内生变量的滞后阶数. 在VAR中通常一个方程的被解释变量(及其滞后项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题. 因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后阶数的增加会在一定程度上提高...
@谈颜6073：带有滞后项的模型应该用什么模型回归 -
万伟13670386090…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
