三种投资组合的风险计算
@公琳606：三种股票投资组合风险计算某人投资了三种股票,这三种股票的方差 - 协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三... - 作业帮
俞之17166894062…… [答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
@公琳606：一个股票报酬率的题目 -
俞之17166894062…… 股票投资组合的贝塔系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5 股票投资组合的风险报酬率=1.5*(14%-10%)=6%
@公琳606：金融统计分析题目,关于方差—协方差矩阵,求股票投资组合风险 某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素... - 作业帮
俞之17166894062…… [选项] A. 9.2 B. 8.7 C. 12.3 D. 10.4
@公琳606：怎样计算投资组合的风险
俞之17166894062…… 投资组合的风险值(Value-at-Risk)是金融风险管理中的基本概念.若一投资组合在当前 时刻t时的价格为tY,时刻的价格为一随机变量,此段时间内该投资的持有者的风险 值的定义为 1+t VaRα= 全部
@公琳606：计算投资组合的风险收益率是多少?
俞之17166894062…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@公琳606：市场风险的计算 -
俞之17166894062…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@公琳606：某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,已知三种股票的β系数分别为2,1.5和1,它们在甲种投资组合中的投资分别... - 作业帮
俞之17166894062…… [答案] (1)A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为1.0,C股票的β系数为0.5,所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票. (2)A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14% (3)甲种投资组合的β系...
@公琳606：2、A 公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合 -
俞之17166894062…… 1.因为甲股票的发票收益=5%+1.6(16%-5%)=21.5%,而根据固定股利股票定价模型:股票内在的价值=股利/必要收益率=0.5/21.5%=2.33元; 2.用方字表述就是:固定成长股利股票的内在价值=上年股利*(1+增长率)/(必要收益率-增长率); 3.因为丙股票的股权价为2元,而根据股票股份估价模型:股票股价=上年股利*(1+增长率)/(必要收益率-增长率),可知:2=0.4(1+8%)/(必要收益率-8%),如果将前式变形,就得到: 丙股票的预期投资收益率=0.4(1+8%)/2+8%=29.6%.
@公琳606：求投资组合的风险报酬~~~急!!!!! -
俞之17166894062…… 根据资本资产定价模型:K=Rf+β(Km-Rf)其中Rf是无风险报酬;Km是市场平均报酬率 β=0.4*1.5+0.4*0.6+0.2*0.5=0.94 投资组合的风险报酬K=4%+0.94*(10%-4%)=9.64%
@公琳606：股票组合风险怎么算?急! -
俞之17166894062…… 风险价值法(VAR) :VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目. 细节你看看网站内容.
俞之17166894062…… [答案] 整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股...
@公琳606：一个股票报酬率的题目 -
俞之17166894062…… 股票投资组合的贝塔系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5 股票投资组合的风险报酬率=1.5*(14%-10%)=6%
@公琳606：金融统计分析题目,关于方差—协方差矩阵,求股票投资组合风险 某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素... - 作业帮
俞之17166894062…… [选项] A. 9.2 B. 8.7 C. 12.3 D. 10.4
@公琳606：怎样计算投资组合的风险
俞之17166894062…… 投资组合的风险值(Value-at-Risk)是金融风险管理中的基本概念.若一投资组合在当前 时刻t时的价格为tY,时刻的价格为一随机变量,此段时间内该投资的持有者的风险 值的定义为 1+t VaRα= 全部
@公琳606：计算投资组合的风险收益率是多少?
俞之17166894062…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@公琳606：市场风险的计算 -
俞之17166894062…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@公琳606：某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,已知三种股票的β系数分别为2,1.5和1,它们在甲种投资组合中的投资分别... - 作业帮
俞之17166894062…… [答案] (1)A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为1.0,C股票的β系数为0.5,所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票. (2)A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14% (3)甲种投资组合的β系...
@公琳606：2、A 公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合 -
俞之17166894062…… 1.因为甲股票的发票收益=5%+1.6(16%-5%)=21.5%,而根据固定股利股票定价模型:股票内在的价值=股利/必要收益率=0.5/21.5%=2.33元; 2.用方字表述就是:固定成长股利股票的内在价值=上年股利*(1+增长率)/(必要收益率-增长率); 3.因为丙股票的股权价为2元,而根据股票股份估价模型:股票股价=上年股利*(1+增长率)/(必要收益率-增长率),可知:2=0.4(1+8%)/(必要收益率-8%),如果将前式变形,就得到: 丙股票的预期投资收益率=0.4(1+8%)/2+8%=29.6%.
@公琳606：求投资组合的风险报酬~~~急!!!!! -
俞之17166894062…… 根据资本资产定价模型:K=Rf+β(Km-Rf)其中Rf是无风险报酬;Km是市场平均报酬率 β=0.4*1.5+0.4*0.6+0.2*0.5=0.94 投资组合的风险报酬K=4%+0.94*(10%-4%)=9.64%
@公琳606：股票组合风险怎么算?急! -
俞之17166894062…… 风险价值法(VAR) :VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目. 细节你看看网站内容.
