买入看跌期权损益图
@归狄6334：以看跌期权构建蝶式价差交易,其损益图和损益值该如何? -
令览18020825844…… 以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利,即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时卖出两个中间执行价格的看跌期权.这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下,最大的收益为:居中执行价格-低执行价格-净权利金;最大损失为净权利金.损益图如下:(图形来自期货从业考试教材实例)2、卖出看跌期权蝶式套利,即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时买入两个中间执行价格的看跌期权.这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下,最大的收益为:净权利金;最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金.可见,卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反,因此在损益图上,只需将上图调一个个即可.
@归狄6334：某投资者购买一份股票欧式看涨期权,执行价格为100元,有效期2个月,期权价格5元, -
令览18020825844…… 看涨期权,损益平衡点=执行价格+权利金=105.价格超过105时盈利,可以行权.最大损失5元权利金. 看跌期权,损益平衡点=执行价格-权利金=95.低于95元行权获利.最大损失也是5元权利金. 损益图自己画画,不难.
@归狄6334：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
令览18020825844…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
@归狄6334：为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p?还有最大损失又是怎么推出来的???谢谢 -
令览18020825844…… 一、买入看跌期权损益平衡点 如果投资者买入一张9月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看跌的股票期权,缴纳权利金400元. 买入看跌期权损益平衡点的计算公式为: 损益平衡点=看跌期权的执行价格-缴付的 权利金/100 根据...
@归狄6334：多头跨式期权交易的示例 -
令览18020825844…… 某投资者在2月份以500点的权利金买人1张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入l张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权.该买入跨式期权的损益见图ll—16.
@归狄6334：下列图形中,()是买入认购期权的损益图 - 上学吧技能鉴定
令览18020825844…… 首先,期权作为对手交易,如果不考虑对冲的话,买卖双方实际上是赌博双方,一方盈利,另一方亏损,下面简单介绍期权风险收益: 1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用,就是股价不跌过执行价,买方放弃权利.最大亏损是'执行价-期权...
@归狄6334：买入看跌是什么意思 -
令览18020825844…… “卖出看涨期权”一方得到权利金,承担无限风险,风险不可控制; 相对而言,“买入看跌期权”一方支付权利金,但只承担有限的风险,当价格上涨,可不行权,只损失权利金.当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权,结果油价暴涨造成巨额亏损.如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了,损失的只是支付的权利金而已. 但因为中航油管理制度的限制,造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权(即使他认为油价会跌下来),所以他采取了相反的有风险的手法:卖出看涨期权,这样不但不需要支付任何费用,还能坐收一笔不菲的期权费,可是结果是油价暴涨,造成了公司破产.
@归狄6334：欧式看涨期权多头和看跌期权空头在进行投资时的异同 -
令览18020825844…… 空头看涨期权,就是卖出看跌期权的意思 多头看跌期权,就是买入看跌期权的意思 空头看涨期权,实际上是卖出看跌期权,收取权利金,当行情上涨时候,获取权利金,不会造成亏损.行情下跌时候,有无限损失的风险. 买入看跌期权,付出权利金,行情上涨时候,最大亏损为权利金,行情下跌时候,获得无限获利 申银万国期货 大多头为你作答
@归狄6334：看跌期权盈利计算 -
令览18020825844…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
令览18020825844…… 以看跌期权构建的蝶式价差交易有两种1、买入看跌期权蝶式套利,即各买入一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时卖出两个中间执行价格的看跌期权.这种套利模式适用于认为价格将不会较大波动的情况下,最大的收益为:居中执行价格-低执行价格-净权利金;最大损失为净权利金.损益图如下:(图形来自期货从业考试教材实例)2、卖出看跌期权蝶式套利,即各卖出一个较低和较高执行价格的看跌期权,同时买入两个中间执行价格的看跌期权.这种套利模式适用于认为价格将大幅波动的情况下,最大的收益为:净权利金;最大损失为居中执行价格-低执行价格-净权利金.可见,卖出看跌期权蝶式套利与买入看跌期权蝶式套利刚好相反,因此在损益图上,只需将上图调一个个即可.
@归狄6334：某投资者购买一份股票欧式看涨期权,执行价格为100元,有效期2个月,期权价格5元, -
令览18020825844…… 看涨期权,损益平衡点=执行价格+权利金=105.价格超过105时盈利,可以行权.最大损失5元权利金. 看跌期权,损益平衡点=执行价格-权利金=95.低于95元行权获利.最大损失也是5元权利金. 损益图自己画画,不难.
@归狄6334：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
令览18020825844…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
@归狄6334：为什么保护性看跌期权的的盈亏点为So+p?还有最大损失又是怎么推出来的???谢谢 -
令览18020825844…… 一、买入看跌期权损益平衡点 如果投资者买入一张9月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看跌的股票期权,缴纳权利金400元. 买入看跌期权损益平衡点的计算公式为: 损益平衡点=看跌期权的执行价格-缴付的 权利金/100 根据...
@归狄6334：多头跨式期权交易的示例 -
令览18020825844…… 某投资者在2月份以500点的权利金买人1张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入l张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权.该买入跨式期权的损益见图ll—16.
@归狄6334：下列图形中,()是买入认购期权的损益图 - 上学吧技能鉴定
令览18020825844…… 首先,期权作为对手交易,如果不考虑对冲的话,买卖双方实际上是赌博双方,一方盈利,另一方亏损,下面简单介绍期权风险收益: 1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用,就是股价不跌过执行价,买方放弃权利.最大亏损是'执行价-期权...
@归狄6334：买入看跌是什么意思 -
令览18020825844…… “卖出看涨期权”一方得到权利金,承担无限风险,风险不可控制; 相对而言,“买入看跌期权”一方支付权利金,但只承担有限的风险,当价格上涨,可不行权,只损失权利金.当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权,结果油价暴涨造成巨额亏损.如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了,损失的只是支付的权利金而已. 但因为中航油管理制度的限制,造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权(即使他认为油价会跌下来),所以他采取了相反的有风险的手法:卖出看涨期权,这样不但不需要支付任何费用,还能坐收一笔不菲的期权费,可是结果是油价暴涨,造成了公司破产.
@归狄6334：欧式看涨期权多头和看跌期权空头在进行投资时的异同 -
令览18020825844…… 空头看涨期权,就是卖出看跌期权的意思 多头看跌期权,就是买入看跌期权的意思 空头看涨期权,实际上是卖出看跌期权,收取权利金,当行情上涨时候,获取权利金,不会造成亏损.行情下跌时候,有无限损失的风险. 买入看跌期权,付出权利金,行情上涨时候,最大亏损为权利金,行情下跌时候,获得无限获利 申银万国期货 大多头为你作答
@归狄6334：看跌期权盈利计算 -
令览18020825844…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
