看涨期权盈亏分布图
@邓纯5150：看涨期权买卖双方盈余情况 -
法万15553396247…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@邓纯5150：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
法万15553396247…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@邓纯5150：我以当前价买入看涨期权盈利多少? -
法万15553396247…… 期权收益严格来说分两种情况:到期日收益和中途平仓收益.这张图显示的是到期日收益,打和点为1981,再上涨的话收益无限.如果是指到期日之前的收益,它是一条曲线,具体跟当时的隐含波动率和剩余时间有关,期权收益=期权的实际价值(若是价外期权价值为0)+期权的时间价值-买入期权的价格
@邓纯5150：有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布.这个说法是对是错,并说明理由 -
法万15553396247…… 详见附图,欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权(s.c),看跌期权空头即是卖出看跌期权(s.p),对应下图看吧!俩是不一样的,供参考哈~
@邓纯5150：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
法万15553396247…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@邓纯5150：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
法万15553396247…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@邓纯5150：期权损益平衡点计算 -
法万15553396247…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@邓纯5150：为什么看涨期权的盈亏平衡点等于权利金加行权价格 -
法万15553396247…… 这个很好理解,举个简单的例子,你买入棉花看涨期权5月15000,你向卖方支付权利金230元.那么你作为买方有什么权利呢?你可以以15000元/吨的价格行权买入棉花1905合约.假设此时棉花1905合约价格为15230元,那么你买入的价格为15000元,你就可以赚钱230元的价差.而这230元的价差正好等于你的权利金,你此时不赢不亏.如假设当日棉花1905合约结算价超过15600元,那么你就每吨盈利370元.计算公式为:(合约行权日结算价-行权价)-权利金. 顺便转一个损益图,更为直观:
@邓纯5150：为什么看跌期权卖方和看涨期权买方,在交易之初就可以预计到自己的最大收益? -
法万15553396247…… 首先,期权作为对手交易,如果不考虑对冲的话,买卖双方实际上是赌博双方,一方盈利,另一方亏损,下面简单介绍期权风险收益: 1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用,就是股价不跌过执行价,买方放弃权利.最大亏损是'执行价-期权...
@邓纯5150：快考试啦!!谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析(买入看涨期权,卖出看跌期权) -
法万15553396247…… 先算出盈亏平衡点:1.500+750/25000,算出来是1.53.然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权,损失750块,大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权,但是前者有亏损后者有获利的. 第二个和第一个相反的,也差不多
法万15553396247…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@邓纯5150：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
法万15553396247…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@邓纯5150：我以当前价买入看涨期权盈利多少? -
法万15553396247…… 期权收益严格来说分两种情况:到期日收益和中途平仓收益.这张图显示的是到期日收益,打和点为1981,再上涨的话收益无限.如果是指到期日之前的收益,它是一条曲线,具体跟当时的隐含波动率和剩余时间有关,期权收益=期权的实际价值(若是价外期权价值为0)+期权的时间价值-买入期权的价格
@邓纯5150：有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布.这个说法是对是错,并说明理由 -
法万15553396247…… 详见附图,欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权(s.c),看跌期权空头即是卖出看跌期权(s.p),对应下图看吧!俩是不一样的,供参考哈~
@邓纯5150：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
法万15553396247…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@邓纯5150：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
法万15553396247…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@邓纯5150：期权损益平衡点计算 -
法万15553396247…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@邓纯5150：为什么看涨期权的盈亏平衡点等于权利金加行权价格 -
法万15553396247…… 这个很好理解,举个简单的例子,你买入棉花看涨期权5月15000,你向卖方支付权利金230元.那么你作为买方有什么权利呢?你可以以15000元/吨的价格行权买入棉花1905合约.假设此时棉花1905合约价格为15230元,那么你买入的价格为15000元,你就可以赚钱230元的价差.而这230元的价差正好等于你的权利金,你此时不赢不亏.如假设当日棉花1905合约结算价超过15600元,那么你就每吨盈利370元.计算公式为:(合约行权日结算价-行权价)-权利金. 顺便转一个损益图,更为直观:
@邓纯5150：为什么看跌期权卖方和看涨期权买方,在交易之初就可以预计到自己的最大收益? -
法万15553396247…… 首先,期权作为对手交易,如果不考虑对冲的话,买卖双方实际上是赌博双方,一方盈利,另一方亏损,下面简单介绍期权风险收益: 1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用,就是股价不跌过执行价,买方放弃权利.最大亏损是'执行价-期权...
@邓纯5150：快考试啦!!谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析(买入看涨期权,卖出看跌期权) -
法万15553396247…… 先算出盈亏平衡点:1.500+750/25000,算出来是1.53.然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权,损失750块,大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权,但是前者有亏损后者有获利的. 第二个和第一个相反的,也差不多
