修正久期与价格的关系
@栾购6724：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
澹文15967289711…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@栾购6724：什么是债券修正久期,具体怎么计算 / 债券 -
澹文15967289711…… 你好,修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动值,即delta_P/P .修正久期大的债券 , 利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大.可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降同等程度的条件下,获取收益的能力较弱. 计算公式为: D*=D/(1+y/k) 其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数.
@栾购6724：久期的债券投资 -
澹文15967289711…… 久期对于债券投资来说至关重要.因为对于不同期限、不同票息额的债券或债券组合,我们想找到一个共同具备的特征量,用它就能简单比较不同债券或债券组合的价格对利率的敏感性.这个特征量就是久期——所投资的债券对利率变动的敏感...
@栾购6724：为什么要引入修正久期的概念 -
澹文15967289711…… 建议你对久期的认识要加深一点吧,久期虽然在某一程度上是能反应现金流的加权平均时间,但其另一种意义是测量因债券到期收益率1%的变化的债券价格变动的近似值,也就是说久期本身就存在一定偏差,这些偏差会随着债券到期收益率的不同而有所不同,引入修正久期这概念实际上是在久期的基础上减少这种偏差,使得久期更具参考价值.
@栾购6724：国债中的＂修正久期＂和＂凸性＂是什么意思? - 作业帮
澹文15967289711…… [答案] 问得比较专业,1962年麦尔齐最早提出债券定价的五个原理,至今被视为债券定价理论的经典.其一,债券的价格与收益率成反比关系.其二,对于期限既定的债券,由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格...
@栾购6724：某债券的修正久期是3,如果市场利率变动1%,则债券价格将变动 A0.3% B2.97% C3% D1% -
澹文15967289711…… 久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动.如市场利率变动1%,债券的价格变动3,则久期是3.所以是c
@栾购6724：国债的修正久期、凸性是什么意思?
澹文15967289711…… 久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标.很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对久期的一种片面的理解,而对凸性的概念更是模糊.在债券市场投资行为...
@栾购6724：债券的久期的原本的含义不是X.最好能举例说明 - 作业帮
澹文15967289711…… [答案] 所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间.期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年. 在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来...
@栾购6724：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
澹文15967289711…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
澹文15967289711…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@栾购6724：什么是债券修正久期,具体怎么计算 / 债券 -
澹文15967289711…… 你好,修正久期指的是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动值,即delta_P/P .修正久期大的债券 , 利率上升所引起价格下降幅度就越大,而利率下降所引起的债券价格上升幅度也越大.可见,同等要素条件下,修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强;但相应地,在利率下降同等程度的条件下,获取收益的能力较弱. 计算公式为: D*=D/(1+y/k) 其中D为麦考利久期,y为债券到期收益率,k为年付息次数.
@栾购6724：久期的债券投资 -
澹文15967289711…… 久期对于债券投资来说至关重要.因为对于不同期限、不同票息额的债券或债券组合,我们想找到一个共同具备的特征量,用它就能简单比较不同债券或债券组合的价格对利率的敏感性.这个特征量就是久期——所投资的债券对利率变动的敏感...
@栾购6724：为什么要引入修正久期的概念 -
澹文15967289711…… 建议你对久期的认识要加深一点吧,久期虽然在某一程度上是能反应现金流的加权平均时间,但其另一种意义是测量因债券到期收益率1%的变化的债券价格变动的近似值,也就是说久期本身就存在一定偏差,这些偏差会随着债券到期收益率的不同而有所不同,引入修正久期这概念实际上是在久期的基础上减少这种偏差,使得久期更具参考价值.
@栾购6724：国债中的＂修正久期＂和＂凸性＂是什么意思? - 作业帮
澹文15967289711…… [答案] 问得比较专业,1962年麦尔齐最早提出债券定价的五个原理,至今被视为债券定价理论的经典.其一,债券的价格与收益率成反比关系.其二,对于期限既定的债券,由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格...
@栾购6724：某债券的修正久期是3,如果市场利率变动1%,则债券价格将变动 A0.3% B2.97% C3% D1% -
澹文15967289711…… 久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动.如市场利率变动1%,债券的价格变动3,则久期是3.所以是c
@栾购6724：国债的修正久期、凸性是什么意思?
澹文15967289711…… 久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标.很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对久期的一种片面的理解,而对凸性的概念更是模糊.在债券市场投资行为...
@栾购6724：债券的久期的原本的含义不是X.最好能举例说明 - 作业帮
澹文15967289711…… [答案] 所谓久期(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间.期限为n年的零息票债券的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年. 在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来...
@栾购6724：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
澹文15967289711…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
