收益率的方差怎么求
@都昌4128：收益率的方差 - 搜狗百科
阴曹13528675907…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@都昌4128：股票的预期收益率和方差怎么算?
阴曹13528675907…… 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.
@都昌4128：财管里的资产风险的收益率的方差计算公式 -
阴曹13528675907…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
@都昌4128：什么是收益的标准差?怎样计算呢 -
阴曹13528675907…… 收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险. 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来.计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差. 公式和例子见附图. ◢▂▃▄▅▅▄▃▂◣◢◣▎● ● ▉▏ ▄ ▼ ▄ █
@都昌4128：股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据:投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、... - 作业帮
阴曹13528675907…… [答案] 分散投资降低了风险(风险至少不会增加).组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085组合收益的标...
@都昌4128：三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算? -
阴曹13528675907…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@都昌4128：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
阴曹13528675907…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
@都昌4128：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
阴曹13528675907…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@都昌4128：如何计算证券的估计期望方差?公式是?假设证券A过去3年的实际收益率分别是50%、30%、10%,那么证券A的估计期望方差是多少?是如何计算的?是1.... - 作业帮
阴曹13528675907…… [答案] 期望的估计是0.3 方差的估计是1/3[(0.5-0.3)^2+(0.3-0.3)^2+(0.1-0.3)^2]=2.67%
阴曹13528675907…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@都昌4128：股票的预期收益率和方差怎么算?
阴曹13528675907…… 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.
@都昌4128：财管里的资产风险的收益率的方差计算公式 -
阴曹13528675907…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
@都昌4128：什么是收益的标准差?怎样计算呢 -
阴曹13528675907…… 收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险. 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来.计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差. 公式和例子见附图. ◢▂▃▄▅▅▄▃▂◣◢◣▎● ● ▉▏ ▄ ▼ ▄ █
@都昌4128：股票的组合收益率,组合方差怎么求?以下为A、B两股票的有关数据:投资比例预期收益率标准差A0.50.10.2B0.50.30.3已知相关系数ρAB = - 0.8试计算A、... - 作业帮
阴曹13528675907…… [答案] 分散投资降低了风险(风险至少不会增加).组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085组合收益的标...
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阴曹13528675907…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@都昌4128：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
阴曹13528675907…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
@都昌4128：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
阴曹13528675907…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@都昌4128：如何计算证券的估计期望方差?公式是?假设证券A过去3年的实际收益率分别是50%、30%、10%,那么证券A的估计期望方差是多少?是如何计算的?是1.... - 作业帮
阴曹13528675907…… [答案] 期望的估计是0.3 方差的估计是1/3[(0.5-0.3)^2+(0.3-0.3)^2+(0.1-0.3)^2]=2.67%
