有效久期计算公式
@吕杭4998：久期是用来干什么的,如何计算啊?有例题吗? -
朱红15368964938…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及...
@吕杭4998：久期的计算的计算公式是什么? - 作业帮
朱红15368964938…… [答案] 久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法.由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期.\x0d决定久期即影响债券价格对...
@吕杭4998：久期的计算的计算公式是什么? -
朱红15368964938…… 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期. ...
@吕杭4998：简述久期、修正久期和有效久期的内涵 -
朱红15368964938…… 久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度 有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券. 麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)], 无期限债券,永续,特殊方法计算 还不懂QQ 931117453
@吕杭4998：久期如何计算? -
朱红15368964938…… 1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长,债券价值自然增长的性质( 也就是应计利息会逐日增加),到付息日时又会自动减少( 因为拿到了利息),因此使得债券的久期出现不连续的现象. 因此合理的久期定义是看利率发生改变时, 债券的内含价值发生多少的改变,因为利率改变后, 债券的应计利息不会跟着改变,因此应计利息与利率风险无关, 必须剔除. 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方, 更改收益率为原有收益率加上1个BP: 4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来.
@吕杭4998：求食品生产日期到有效期的计算方法!!
朱红15368964938…… 食品生产日期到有效期的计算方法为食品生产日期的月份+有效期,食品生产日期的月份+有效期所得的数额超过12的需要减去12之后计入下一年的月份.例如:20140913(2014年9月13日),有效期为9个月,那么食品到有效期的计算方法为9+9=...
@吕杭4998：债券久期如何计算?
朱红15368964938…… 久期=时间加权现值/总现值=[∑年份*现值]/[∑现值] ={1*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+2*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……期限*[(票面利率...
@吕杭4998：药物有效期计算公式是多少?急~~~~~~ -
朱红15368964938…… 零级反应:t=C/10K一级反应:t=0.105/k二级反应:t=1/9Ck 主要是一级反应 我上面说的都是t0.9
@吕杭4998：有效久期、麦考林久期和修正久期有什么区别?
朱红15368964938…… 区别:1、修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正;2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感...
@吕杭4998：久期的计算 -
朱红15368964938…… D 麦考利久期是在不考虑市场利率情况下,何时还本的问题 1 2 3 cashflow 8 8 108 那么第一二年可以得到16元,还需84元就是100元. 计算式 2+84/108=2.78
朱红15368964938…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及...
@吕杭4998：久期的计算的计算公式是什么? - 作业帮
朱红15368964938…… [答案] 久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法.由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性,根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期.\x0d决定久期即影响债券价格对...
@吕杭4998：久期的计算的计算公式是什么? -
朱红15368964938…… 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期. ...
@吕杭4998：简述久期、修正久期和有效久期的内涵 -
朱红15368964938…… 久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度 有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性,可用于求已知价格变动的债券,可以计算资产抵押债券. 麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)], 无期限债券,永续,特殊方法计算 还不懂QQ 931117453
@吕杭4998：久期如何计算? -
朱红15368964938…… 1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长,债券价值自然增长的性质( 也就是应计利息会逐日增加),到付息日时又会自动减少( 因为拿到了利息),因此使得债券的久期出现不连续的现象. 因此合理的久期定义是看利率发生改变时, 债券的内含价值发生多少的改变,因为利率改变后, 债券的应计利息不会跟着改变,因此应计利息与利率风险无关, 必须剔除. 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方, 更改收益率为原有收益率加上1个BP: 4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来.
@吕杭4998：求食品生产日期到有效期的计算方法!!
朱红15368964938…… 食品生产日期到有效期的计算方法为食品生产日期的月份+有效期,食品生产日期的月份+有效期所得的数额超过12的需要减去12之后计入下一年的月份.例如:20140913(2014年9月13日),有效期为9个月,那么食品到有效期的计算方法为9+9=...
@吕杭4998：债券久期如何计算?
朱红15368964938…… 久期=时间加权现值/总现值=[∑年份*现值]/[∑现值] ={1*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+2*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……期限*[(票面利率...
@吕杭4998：药物有效期计算公式是多少?急~~~~~~ -
朱红15368964938…… 零级反应:t=C/10K一级反应:t=0.105/k二级反应:t=1/9Ck 主要是一级反应 我上面说的都是t0.9
@吕杭4998：有效久期、麦考林久期和修正久期有什么区别?
朱红15368964938…… 区别:1、修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正;2、有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感...
@吕杭4998：久期的计算 -
朱红15368964938…… D 麦考利久期是在不考虑市场利率情况下,何时还本的问题 1 2 3 cashflow 8 8 108 那么第一二年可以得到16元,还需84元就是100元. 计算式 2+84/108=2.78
