组合久期的计算公式
@幸魏1792：久期是用来干什么的,如何计算啊?有例题吗? -
缪府17113783211…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及...
@幸魏1792：关于债券组合久期的计算A债券市值6000万元,久期为7.B债券市值4000万元久期为10,则A和B的债券组合的久期为多少? - 作业帮
缪府17113783211…… [答案] 债券组合的久期,是按照市值加权计算的,A债券的权重是60%,B债券的权重是40% 组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
@幸魏1792：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
缪府17113783211…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
@幸魏1792：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
缪府17113783211…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@幸魏1792：久期的计算的计算公式是什么? -
缪府17113783211…… 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期. ...
@幸魏1792：久期的计算 -
缪府17113783211…… D 麦考利久期是在不考虑市场利率情况下,何时还本的问题 1 2 3 cashflow 8 8 108 那么第一二年可以得到16元,还需84元就是100元. 计算式 2+84/108=2.78
@幸魏1792：久期如何计算? -
缪府17113783211…… 1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长,债券价值自然增长的性质( 也就是应计利息会逐日增加),到付息日时又会自动减少( 因为拿到了利息),因此使得债券的久期出现不连续的现象. 因此合理的久期定义是看利率发生改变时, 债券的内含价值发生多少的改变,因为利率改变后, 债券的应计利息不会跟着改变,因此应计利息与利率风险无关, 必须剔除. 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方, 更改收益率为原有收益率加上1个BP: 4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来.
@幸魏1792：债券久期如何计算?
缪府17113783211…… 久期=时间加权现值/总现值=[∑年份*现值]/[∑现值] ={1*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+2*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……期限*[(票面利率*票面额)/(1+票面收益率)^期限]+3*[票面额/(1+票面收益率)^期限]} /{[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……+[(票面利率*票面额)/(1+票面收益率)^期限+票面额(1+票面收益率)^期限 ^为1次方,2为2次方,^期限为期限次方
@幸魏1792：某债券组合价值为1亿元,久期为5.若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元, -
缪府17113783211…… 选C,现货与期货组合的久期计算中,期货的市值是不被算入题中的.另外题中1950万元的意思是20手合约的总价值.由此:期现组合久期=(1*5+0.195*6.5)/1=6.2675选C相信我,没错的,另两位都做错了.
缪府17113783211…… 久期在数值上和债券的剩余期限近似,但又有别于债券的剩余期限.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助. 一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及...
@幸魏1792：关于债券组合久期的计算A债券市值6000万元,久期为7.B债券市值4000万元久期为10,则A和B的债券组合的久期为多少? - 作业帮
缪府17113783211…… [答案] 债券组合的久期,是按照市值加权计算的,A债券的权重是60%,B债券的权重是40% 组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
@幸魏1792：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
缪府17113783211…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
@幸魏1792：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
缪府17113783211…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@幸魏1792：久期的计算的计算公式是什么? -
缪府17113783211…… 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考利久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx 其中,PVXi表示第i期现金流的现值,D表示久期. ...
@幸魏1792：久期的计算 -
缪府17113783211…… D 麦考利久期是在不考虑市场利率情况下,何时还本的问题 1 2 3 cashflow 8 8 108 那么第一二年可以得到16元,还需84元就是100元. 计算式 2+84/108=2.78
@幸魏1792：久期如何计算? -
缪府17113783211…… 1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长,债券价值自然增长的性质( 也就是应计利息会逐日增加),到付息日时又会自动减少( 因为拿到了利息),因此使得债券的久期出现不连续的现象. 因此合理的久期定义是看利率发生改变时, 债券的内含价值发生多少的改变,因为利率改变后, 债券的应计利息不会跟着改变,因此应计利息与利率风险无关, 必须剔除. 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方, 更改收益率为原有收益率加上1个BP: 4.计算久期套用久期公式,便可以把债券久期计算出来.
@幸魏1792：债券久期如何计算?
缪府17113783211…… 久期=时间加权现值/总现值=[∑年份*现值]/[∑现值] ={1*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+2*[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……期限*[(票面利率*票面额)/(1+票面收益率)^期限]+3*[票面额/(1+票面收益率)^期限]} /{[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率%)^1]+[(票面利率*票面额)/(1+到期收益率)^2]……+[(票面利率*票面额)/(1+票面收益率)^期限+票面额(1+票面收益率)^期限 ^为1次方,2为2次方,^期限为期限次方
@幸魏1792：某债券组合价值为1亿元,久期为5.若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元, -
缪府17113783211…… 选C,现货与期货组合的久期计算中,期货的市值是不被算入题中的.另外题中1950万元的意思是20手合约的总价值.由此:期现组合久期=(1*5+0.195*6.5)/1=6.2675选C相信我,没错的,另两位都做错了.
