期权定价模型
@樊魏4969：期权定价模型 - 搜狗百科
言葛17037993904…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@樊魏4969：什么是＂期权定价模型＂,通俗点说!!
言葛17037993904…… 比如有一枚骰子,如果投出1点我们可以获得1元,2点可以获得2元,以此类推投出6点可以获得6元,如果可以投掷无限多次,则每投掷一次平均可以得到(1+2+3+4+5+6)/6=21/6=3.5元.如果投掷骰子需收费,我们最多愿意支付多少呢?如果收费为3.5元以下,则就长期而言,我们一定是赢家;但是如果费用高于3.5元,则长期而言我们一定是输家;如果费用为3.5元,则长期而言我们不输不赢.3.5元就是我们投掷骰子的期望价值.又如:欧元兑美元6个月后20%的可能到达1.3000,80%的可能到达1.2000,则欧元兑美元的合理公平的价值就是:(0.2*1.3)+(0.8*1.2)=1.22.
@樊魏4969：Black - Scholes期权定价模型的模型内容 -
言葛17037993904…… 1、股票价格随机波动并服从对数正态分布; 2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放...
@樊魏4969：何谓欧式期权定价模型
言葛17037993904…… Black-Scholes期权定价模型 一般认为,可转债的价值分析纯债券价值和转股权价值两部分.虽然B-S是欧式期权定价...由于转债的内嵌转股权并非欧式或美式期权,并且每个时点可转债的价值不仅取决于标的股票价格和转股价的比较.
@樊魏4969：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
言葛17037993904…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@樊魏4969：什么是Black - Scholes的期权定价模型 -
言葛17037993904…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@樊魏4969：期权定价定理讲了哪些内容解决了甚么问题 -
言葛17037993904…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价确当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演化方式与未来的预测不相干.模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平和交割价格等都会影响期权价格.
@樊魏4969：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
言葛17037993904…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@樊魏4969：期权价值评估方法中的布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的七个假设是什么? -
言葛17037993904…… 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的七个假设: 1.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; 2.股票或期权的买卖没有交易成本; 3.短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变; 4.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金; 5.允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金; 6.看涨期权只能在到期日执行; 7.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走.
言葛17037993904…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@樊魏4969：什么是＂期权定价模型＂,通俗点说!!
言葛17037993904…… 比如有一枚骰子,如果投出1点我们可以获得1元,2点可以获得2元,以此类推投出6点可以获得6元,如果可以投掷无限多次,则每投掷一次平均可以得到(1+2+3+4+5+6)/6=21/6=3.5元.如果投掷骰子需收费,我们最多愿意支付多少呢?如果收费为3.5元以下,则就长期而言,我们一定是赢家;但是如果费用高于3.5元,则长期而言我们一定是输家;如果费用为3.5元,则长期而言我们不输不赢.3.5元就是我们投掷骰子的期望价值.又如:欧元兑美元6个月后20%的可能到达1.3000,80%的可能到达1.2000,则欧元兑美元的合理公平的价值就是:(0.2*1.3)+(0.8*1.2)=1.22.
@樊魏4969：Black - Scholes期权定价模型的模型内容 -
言葛17037993904…… 1、股票价格随机波动并服从对数正态分布; 2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放...
@樊魏4969：何谓欧式期权定价模型
言葛17037993904…… Black-Scholes期权定价模型 一般认为,可转债的价值分析纯债券价值和转股权价值两部分.虽然B-S是欧式期权定价...由于转债的内嵌转股权并非欧式或美式期权,并且每个时点可转债的价值不仅取决于标的股票价格和转股价的比较.
@樊魏4969：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
言葛17037993904…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@樊魏4969：什么是Black - Scholes的期权定价模型 -
言葛17037993904…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@樊魏4969：期权定价定理讲了哪些内容解决了甚么问题 -
言葛17037993904…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价确当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演化方式与未来的预测不相干.模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平和交割价格等都会影响期权价格.
@樊魏4969：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
言葛17037993904…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@樊魏4969：期权价值评估方法中的布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的七个假设是什么? -
言葛17037993904…… 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的七个假设: 1.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配; 2.股票或期权的买卖没有交易成本; 3.短期的无风险利率是已知的,并且在期权寿命期内保持不变; 4.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金; 5.允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金; 6.看涨期权只能在到期日执行; 7.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走.
