欧式期权定价公式
@丰瞿2089：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
仉贺19830462968…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@丰瞿2089：B - S模型的计算方法 -
仉贺19830462968…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@丰瞿2089：股票指数期权定价公式是什么?
仉贺19830462968…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@丰瞿2089：美式期权和欧式期权的计算公式分别是什么? -
仉贺19830462968…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@丰瞿2089：跪求欧式看跌期权的题目解答!! -
仉贺19830462968…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@丰瞿2089：vasicek模型是什么? -
仉贺19830462968…… Vasicek模型 瞬时利率的Vasicek描述如下: dr = a(b – r)dt + σdz 由上可得出T时价格为1元的债券在t时价格P(t,T) P(t,T) = A(t,T) e - B(t,T)r(t) B(t,T) = (1 – e –a(T-t)) / a A(t,T) = EXP{ [B(t,T) – T + t](a2b - σ2/2) / a2 - σ2 B(t,T)2 / (4a)} 当a=0时, B(t,T...
@丰瞿2089：期权 计算 -
仉贺19830462968…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@丰瞿2089：求~期权公式代码含义 -
仉贺19830462968…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@丰瞿2089：股票指数期权的定价公式 -
仉贺19830462968…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
仉贺19830462968…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@丰瞿2089：B - S模型的计算方法 -
仉贺19830462968…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@丰瞿2089：股票指数期权定价公式是什么?
仉贺19830462968…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@丰瞿2089：美式期权和欧式期权的计算公式分别是什么? -
仉贺19830462968…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@丰瞿2089：跪求欧式看跌期权的题目解答!! -
仉贺19830462968…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@丰瞿2089：vasicek模型是什么? -
仉贺19830462968…… Vasicek模型 瞬时利率的Vasicek描述如下: dr = a(b – r)dt + σdz 由上可得出T时价格为1元的债券在t时价格P(t,T) P(t,T) = A(t,T) e - B(t,T)r(t) B(t,T) = (1 – e –a(T-t)) / a A(t,T) = EXP{ [B(t,T) – T + t](a2b - σ2/2) / a2 - σ2 B(t,T)2 / (4a)} 当a=0时, B(t,T...
@丰瞿2089：期权 计算 -
仉贺19830462968…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@丰瞿2089：求~期权公式代码含义 -
仉贺19830462968…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@丰瞿2089：股票指数期权的定价公式 -
仉贺19830462968…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
