欧式看涨期权句算公式
@房隶2062：关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期... - 作业帮
寇享15196922567…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
@房隶2062：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
寇享15196922567…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@房隶2062：美式期权和欧式期权的计算公式 -
寇享15196922567…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@房隶2062：一道关于看涨期权的计算题 -
寇享15196922567…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@房隶2062：关于欧式看涨期权的一道计算题.求解! -
寇享15196922567…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@房隶2062：【求解】欧式看涨期权价格 计算题 -
寇享15196922567…… 楼上的回答需要改一改,首先,利率是连续复利,不是单利,所以括号里的公式应该改成e^0.08.第二个是B前面的符号应该改成加号,否则结果带入初始状态的式子会有问题.其他都是对的. 另外就是第二题,要求用put call parity来求,直接用C-P=S-PV(X)就可以了.这个式子里的P就是要求的看跌期权价格,C市看涨期权价格,第一题求出来了,S是现在的股价,PV(X)就是行权价格的现值,用25除以e^0.08就可以了.
@房隶2062：求~期权公式代码含义 -
寇享15196922567…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@房隶2062：股票指数期权定价公式是什么?
寇享15196922567…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@房隶2062：请达人叙述下没有收益的股票欧式看涨期权的B - S定价公式. 注:我只有20财富,还请担待. -
寇享15196922567…… 实际上没有收益的股票欧式看涨期权的B-S定价公式与B-S定价公式是一致的,若有收益的可以在该公式中把相关的收益预期值折现后在股票的现价中扣除. Black-Scholes模型 C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2) 其中: D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T D2=...
@房隶2062：有关看涨期权的计算 -
寇享15196922567…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
寇享15196922567…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
@房隶2062：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
寇享15196922567…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@房隶2062：美式期权和欧式期权的计算公式 -
寇享15196922567…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@房隶2062：一道关于看涨期权的计算题 -
寇享15196922567…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@房隶2062：关于欧式看涨期权的一道计算题.求解! -
寇享15196922567…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@房隶2062：【求解】欧式看涨期权价格 计算题 -
寇享15196922567…… 楼上的回答需要改一改,首先,利率是连续复利,不是单利,所以括号里的公式应该改成e^0.08.第二个是B前面的符号应该改成加号,否则结果带入初始状态的式子会有问题.其他都是对的. 另外就是第二题,要求用put call parity来求,直接用C-P=S-PV(X)就可以了.这个式子里的P就是要求的看跌期权价格,C市看涨期权价格,第一题求出来了,S是现在的股价,PV(X)就是行权价格的现值,用25除以e^0.08就可以了.
@房隶2062：求~期权公式代码含义 -
寇享15196922567…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@房隶2062：股票指数期权定价公式是什么?
寇享15196922567…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@房隶2062：请达人叙述下没有收益的股票欧式看涨期权的B - S定价公式. 注:我只有20财富,还请担待. -
寇享15196922567…… 实际上没有收益的股票欧式看涨期权的B-S定价公式与B-S定价公式是一致的,若有收益的可以在该公式中把相关的收益预期值折现后在股票的现价中扣除. Black-Scholes模型 C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2) 其中: D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T D2=...
@房隶2062：有关看涨期权的计算 -
寇享15196922567…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
