欧式看跌期权定价公式
@顾疫5640：根据期权平价公式,购买一份股票的欧式看跌期权等价于: - 上学吧普法...
秦柳15726351601…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@顾疫5640：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
秦柳15726351601…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@顾疫5640：股票指数期权定价公式是什么?
秦柳15726351601…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@顾疫5640：期权价格计算问题 -
秦柳15726351601…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@顾疫5640：看跌期权价格计算方式 -
秦柳15726351601…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@顾疫5640：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
秦柳15726351601…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@顾疫5640：1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式.2.上题中是否存在套利机会,如何套利? -
秦柳15726351601…… 1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依题意可知,K=45...
@顾疫5640：期权如何定价 -
秦柳15726351601…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@顾疫5640：期权 计算 -
秦柳15726351601…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
秦柳15726351601…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
@顾疫5640：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
秦柳15726351601…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@顾疫5640：股票指数期权定价公式是什么?
秦柳15726351601…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@顾疫5640：期权价格计算问题 -
秦柳15726351601…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@顾疫5640：看跌期权价格计算方式 -
秦柳15726351601…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@顾疫5640：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
秦柳15726351601…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@顾疫5640：1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式.2.上题中是否存在套利机会,如何套利? -
秦柳15726351601…… 1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依题意可知,K=45...
@顾疫5640：期权如何定价 -
秦柳15726351601…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@顾疫5640：期权 计算 -
秦柳15726351601…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
