欧式看涨期权盈亏图
@顾霄6869：看涨期权买卖双方盈余情况 -
廉毛13920837662…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@顾霄6869：有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布.这个说法是对是错,并说明理由 -
廉毛13920837662…… 详见附图,欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权(s.c),看跌期权空头即是卖出看跌期权(s.p),对应下图看吧!俩是不一样的,供参考哈~
@顾霄6869：某投资者购买一份股票欧式看涨期权,执行价格为100元,有效期2个月,期权价格5元, -
廉毛13920837662…… 看涨期权,损益平衡点=执行价格+权利金=105.价格超过105时盈利,可以行权.最大损失5元权利金. 看跌期权,损益平衡点=执行价格-权利金=95.低于95元行权获利.最大损失也是5元权利金. 损益图自己画画,不难.
@顾霄6869：欧式期权的四种典型盈亏操作是什么? -
廉毛13920837662…… 买入认购期权,卖出认购期权,买入认沽期权,卖出认沽期权. 认购期权=看涨期权.认沽期权=看跌期权.叫法不一样而已. 这个是期权的四大基础交易策略,不分欧式期权还是美式期权. 具体的盈亏什么的,你可以直接用“期权的四大基础交易策略”来百度,相关知识链接很多也很详细.
@顾霄6869：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
廉毛13920837662…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@顾霄6869：欧式看涨期权 -
廉毛13920837662…… 期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标...
@顾霄6869：欧式期权行权 -
廉毛13920837662…… 这个题中,假设买的100股看涨期权,那期初的投资费用=100*1.5=150元;2个月到期后,看涨期权收益=(当前股价-协议价)*数量-期初投资费用=(21-20)*100-150=-50元;看跌期权收益=(协议价-当前股价)*数量-期初投资费用=(20-21)*100-150=-250元 如何断定是否行权主要取决于收益如何,当收益小于或等于期初的投资费用可以放弃行权,反之则可以行权,以减少亏损或加大收益.此题应选D 欧式与美式的区别主要在于行权的时间,欧式只有在到期日才可行权,美式则在期间内均可行权
@顾霄6869：关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期... - 作业帮
廉毛13920837662…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
@顾霄6869：某交易员买入一个欧式看涨期权,同时有卖出了一个欧式看跌期权.期权具有同样的标的的资产、行使价格及期 -
廉毛13920837662…… 根据欧式期权平价理论(put-call parity)的公式: C+Ke^(-rT)=P+S0 C是看涨期权的价格,P是看跌期权的价格,K是行使价格,S0是现在的股价,e^(-rT)是折现系数. 由此可以看出,当且仅当Ke^(-rT)=S0时,才能得到C=P.所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候,看涨期权的价格等于看跌期权的价格.
@顾霄6869：期权 计算 -
廉毛13920837662…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
廉毛13920837662…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@顾霄6869：有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布.这个说法是对是错,并说明理由 -
廉毛13920837662…… 详见附图,欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权(s.c),看跌期权空头即是卖出看跌期权(s.p),对应下图看吧!俩是不一样的,供参考哈~
@顾霄6869：某投资者购买一份股票欧式看涨期权,执行价格为100元,有效期2个月,期权价格5元, -
廉毛13920837662…… 看涨期权,损益平衡点=执行价格+权利金=105.价格超过105时盈利,可以行权.最大损失5元权利金. 看跌期权,损益平衡点=执行价格-权利金=95.低于95元行权获利.最大损失也是5元权利金. 损益图自己画画,不难.
@顾霄6869：欧式期权的四种典型盈亏操作是什么? -
廉毛13920837662…… 买入认购期权,卖出认购期权,买入认沽期权,卖出认沽期权. 认购期权=看涨期权.认沽期权=看跌期权.叫法不一样而已. 这个是期权的四大基础交易策略,不分欧式期权还是美式期权. 具体的盈亏什么的,你可以直接用“期权的四大基础交易策略”来百度,相关知识链接很多也很详细.
@顾霄6869：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
廉毛13920837662…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@顾霄6869：欧式看涨期权 -
廉毛13920837662…… 期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标...
@顾霄6869：欧式期权行权 -
廉毛13920837662…… 这个题中,假设买的100股看涨期权,那期初的投资费用=100*1.5=150元;2个月到期后,看涨期权收益=(当前股价-协议价)*数量-期初投资费用=(21-20)*100-150=-50元;看跌期权收益=(协议价-当前股价)*数量-期初投资费用=(20-21)*100-150=-250元 如何断定是否行权主要取决于收益如何,当收益小于或等于期初的投资费用可以放弃行权,反之则可以行权,以减少亏损或加大收益.此题应选D 欧式与美式的区别主要在于行权的时间,欧式只有在到期日才可行权,美式则在期间内均可行权
@顾霄6869：关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期... - 作业帮
廉毛13920837662…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
@顾霄6869：某交易员买入一个欧式看涨期权,同时有卖出了一个欧式看跌期权.期权具有同样的标的的资产、行使价格及期 -
廉毛13920837662…… 根据欧式期权平价理论(put-call parity)的公式: C+Ke^(-rT)=P+S0 C是看涨期权的价格,P是看跌期权的价格,K是行使价格,S0是现在的股价,e^(-rT)是折现系数. 由此可以看出,当且仅当Ke^(-rT)=S0时,才能得到C=P.所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候,看涨期权的价格等于看跌期权的价格.
@顾霄6869：期权 计算 -
廉毛13920837662…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
