期权基本定价公式
@温飞3901：期权的结算公式? -
鄢转18976843657…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@温飞3901：期权是怎么定价的? -
鄢转18976843657…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@温飞3901：股票指数期权的定价公式 -
鄢转18976843657…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@温飞3901：蒙特卡洛期权定价公式是什么 -
鄢转18976843657…… 期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式.在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设.实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的.为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中.该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响.在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列.伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用.
@温飞3901：期权价格的定位 -
鄢转18976843657…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@温飞3901：一道关于看涨期权的计算题 -
鄢转18976843657…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@温飞3901：期权定价模型的定价方法 -
鄢转18976843657…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@温飞3901：股票指数期权定价公式是什么?
鄢转18976843657…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@温飞3901：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
鄢转18976843657…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
@温飞3901：期权 计算 -
鄢转18976843657…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
鄢转18976843657…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@温飞3901：期权是怎么定价的? -
鄢转18976843657…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@温飞3901：股票指数期权的定价公式 -
鄢转18976843657…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@温飞3901：蒙特卡洛期权定价公式是什么 -
鄢转18976843657…… 期权定价是期权交易的首要问题,在期权定价方面首推著名的Black-Scholes期权定价公式.在用B-S定价模型为实物期权进行定价时,作了很多的假设.实际上,该定价模型中的一些不确定因素是很难事先确定的.为了解决期权定价中不确定因素产生的影响,有学者把蒙特卡洛模拟方法应用到期权定价中.该方法可以有效地通过统计方法消除不确定性对价值计算的影响.在用蒙特卡洛方法进行计算时产生的序列为伪随机数序列.伪随机数序列由确定的算法生成,看似具有随机性,实则无法做到真正的随机,无论伪随机数用什么方法产生,它的局限性在于这些随机数总是一个有限长的循环集合,而且序列偏差的上确界达到最大值,因此低偏差的确定性序列非常有用.
@温飞3901：期权价格的定位 -
鄢转18976843657…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@温飞3901：一道关于看涨期权的计算题 -
鄢转18976843657…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@温飞3901：期权定价模型的定价方法 -
鄢转18976843657…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@温飞3901：股票指数期权定价公式是什么?
鄢转18976843657…… 根据布莱克修斯的期权定价模型,可以分别得到欧式看涨股票指数期权和看跌股票指数期权的定价公式为: c=se-q(t-t)n(d1)-xe-r(t-t)n(d2); p=xe-r(t-t)n(-d2)n-se-q(t-t)n(-d1). 其中ln(s\x)+(r-q+σ2/2)(t-t)┌── d1=─────────────,d2=d1-σ│t-t ┌── σ│t-t s为股票指数期权的现货价格,x为执行价格,t为到期日,r为无风险年利率,q为年股息率,σ为指数的年变化率即风险.
@温飞3901：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
鄢转18976843657…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
@温飞3901：期权 计算 -
鄢转18976843657…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
