期权平价公式
@浦昆4423：美式期权的平价公式是什么?
鲍享19896524497…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@浦昆4423：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
鲍享19896524497…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@浦昆4423：什么是平价期权 -
鲍享19896524497…… 平价期权是指期权标的物的行权价正好等于目前市场上该标的物的价格,期权的标的物多种多样,有股票,期货,外汇,商品等等.
@浦昆4423：期权的平价公式如何推导 -
鲍享19896524497…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@浦昆4423：期权价格计算问题 -
鲍享19896524497…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@浦昆4423：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
鲍享19896524497…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@浦昆4423：C+ke - rT=p+s0,怎么推出来的 -
鲍享19896524497…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@浦昆4423：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
鲍享19896524497…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@浦昆4423：期权的结算公式? -
鲍享19896524497…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@浦昆4423：看跌与看涨期权 -
鲍享19896524497…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
鲍享19896524497…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@浦昆4423：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
鲍享19896524497…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@浦昆4423：什么是平价期权 -
鲍享19896524497…… 平价期权是指期权标的物的行权价正好等于目前市场上该标的物的价格,期权的标的物多种多样,有股票,期货,外汇,商品等等.
@浦昆4423：期权的平价公式如何推导 -
鲍享19896524497…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@浦昆4423：期权价格计算问题 -
鲍享19896524497…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@浦昆4423：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
鲍享19896524497…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@浦昆4423：C+ke - rT=p+s0,怎么推出来的 -
鲍享19896524497…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@浦昆4423：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
鲍享19896524497…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@浦昆4423：期权的结算公式? -
鲍享19896524497…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@浦昆4423：看跌与看涨期权 -
鲍享19896524497…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
