期权定价的二叉树模型
@康栏3138：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
白彦13847797200…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@康栏3138：二叉树期权定价模型 风险中性和动态复制
白彦13847797200…… 风险中性:假设股票基期价格为S(0),每期上涨幅度为U,下跌幅度为D,无风险收益率为r每年,每期间隔为t,期权行权价格为K,讨论欧式看涨期权,可以做出如下股票价格二叉树: S(0)*U*U / S(0)*U / \S(0) S(0)*U*D \ / S(0)*D \ S(0)*D*D通过...
@康栏3138：期权股价二叉树模型是什么?
白彦13847797200…… http://baike.baidu.com/view/1690053.htm
@康栏3138：二叉树期权定价的基本原理是什么
白彦13847797200…… 二叉树图方法用离散的模型模拟资产价格的连续变动,利用均值和方差匹配来确定相关参数,然后从二叉树图的末端开始倒推可以计算出期权价格.
@康栏3138：什么是Black - Scholes的期权定价模型 -
白彦13847797200…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@康栏3138：什么是二项期权定价模型? -
白彦13847797200…… Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree). 二项期权定...
@康栏3138：在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价 -
白彦13847797200…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@康栏3138：实物期权的三种定价模型 - 作业帮
白彦13847797200…… [答案] 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料.
@康栏3138：二叉树定价模型是针对看涨期权的吗 -
白彦13847797200…… 风险中性原理、二叉树模型的原理其实都是对于期权的期望价值折现,并不严格规定是否为看涨期权还是看跌期权.
@康栏3138：期权定价B - S模型有什么内容?
白彦13847797200…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
白彦13847797200…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
@康栏3138：二叉树期权定价模型 风险中性和动态复制
白彦13847797200…… 风险中性:假设股票基期价格为S(0),每期上涨幅度为U,下跌幅度为D,无风险收益率为r每年,每期间隔为t,期权行权价格为K,讨论欧式看涨期权,可以做出如下股票价格二叉树: S(0)*U*U / S(0)*U / \S(0) S(0)*U*D \ / S(0)*D \ S(0)*D*D通过...
@康栏3138：期权股价二叉树模型是什么?
白彦13847797200…… http://baike.baidu.com/view/1690053.htm
@康栏3138：二叉树期权定价的基本原理是什么
白彦13847797200…… 二叉树图方法用离散的模型模拟资产价格的连续变动,利用均值和方差匹配来确定相关参数,然后从二叉树图的末端开始倒推可以计算出期权价格.
@康栏3138：什么是Black - Scholes的期权定价模型 -
白彦13847797200…… 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM) Black-Scholes期权定价模型 虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree).
@康栏3138：什么是二项期权定价模型? -
白彦13847797200…… Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受.在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree). 二项期权定...
@康栏3138：在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价 -
白彦13847797200…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@康栏3138：实物期权的三种定价模型 - 作业帮
白彦13847797200…… [答案] 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料.
@康栏3138：二叉树定价模型是针对看涨期权的吗 -
白彦13847797200…… 风险中性原理、二叉树模型的原理其实都是对于期权的期望价值折现,并不严格规定是否为看涨期权还是看跌期权.
@康栏3138：期权定价B - S模型有什么内容?
白彦13847797200…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
