bs期权定价公式
@令斌3070：BS期权定价公式 -
那婕15725596077…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@令斌3070：BS模型计算方法是什?BS模型计算方法是什么
那婕15725596077…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@令斌3070：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
那婕15725596077…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@令斌3070：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
那婕15725596077…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@令斌3070：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
那婕15725596077…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
@令斌3070：美式期权和欧式期权的计算公式 -
那婕15725596077…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@令斌3070：美式期权的平价公式是什么?
那婕15725596077…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@令斌3070：外汇中的波动率与期权的计算 -
那婕15725596077…… 第一题,所谓的波动率水平最有利,实际上的意思就是波动率较小(必须注意企业是期权的供需的弱势方),而波动率较小的往往是体现在期权价格是否便宜之上.必须注意一点左边的那一个数是你持有期权向银行出售时的银行愿意支付的价格...
@令斌3070：BS定价 美式期权 -
那婕15725596077…… 美式期权行权期灵活,用BS公式定价时未考虑到这点,所以定价偏低.
@令斌3070：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
那婕15725596077…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
那婕15725596077…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@令斌3070：BS模型计算方法是什?BS模型计算方法是什么
那婕15725596077…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@令斌3070：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
那婕15725596077…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@令斌3070：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
那婕15725596077…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@令斌3070：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
那婕15725596077…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
@令斌3070：美式期权和欧式期权的计算公式 -
那婕15725596077…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@令斌3070：美式期权的平价公式是什么?
那婕15725596077…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@令斌3070：外汇中的波动率与期权的计算 -
那婕15725596077…… 第一题,所谓的波动率水平最有利,实际上的意思就是波动率较小(必须注意企业是期权的供需的弱势方),而波动率较小的往往是体现在期权价格是否便宜之上.必须注意一点左边的那一个数是你持有期权向银行出售时的银行愿意支付的价格...
@令斌3070：BS定价 美式期权 -
那婕15725596077…… 美式期权行权期灵活,用BS公式定价时未考虑到这点,所以定价偏低.
@令斌3070：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
那婕15725596077…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
