bsm定价模型公式
@郟山3475：如何用BSM公式计算隐含波动率 -
人瑾19483629007…… 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数据.
@郟山3475：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
人瑾19483629007…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@郟山3475：BSM模型怎样给股票估值
人瑾19483629007…… 股票估值分为绝对估值和相对估值.绝对估值绝对估值是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值.绝对估值的方法:一是现金流贴现定价模型,二是B-S期权定价模...
@郟山3475：BS期权定价公式 -
人瑾19483629007…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@郟山3475：Black - Scholes期权定价模型的分红方法 -
人瑾19483629007…… B-S-M模型只解决了不分红股票的期权定价问题,默顿发展了B-S模型,使其亦运用于支付红利的股票期权.(一)存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时间T(即除息日)支付已知红利DT,只需将该红利现值从股票现价S中除去...
@郟山3475：在Black - Scholes 公式发现之前,人们是怎样给期权定价的 -
人瑾19483629007…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
@郟山3475：B - S模型的计算方法 -
人瑾19483629007…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
人瑾19483629007…… 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数据.
@郟山3475：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
人瑾19483629007…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@郟山3475：BSM模型怎样给股票估值
人瑾19483629007…… 股票估值分为绝对估值和相对估值.绝对估值绝对估值是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值.绝对估值的方法:一是现金流贴现定价模型,二是B-S期权定价模...
@郟山3475：BS期权定价公式 -
人瑾19483629007…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@郟山3475：Black - Scholes期权定价模型的分红方法 -
人瑾19483629007…… B-S-M模型只解决了不分红股票的期权定价问题,默顿发展了B-S模型,使其亦运用于支付红利的股票期权.(一)存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时间T(即除息日)支付已知红利DT,只需将该红利现值从股票现价S中除去...
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@郟山3475：B - S模型的计算方法 -
人瑾19483629007…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
