看跌期权计算公式
@洪哑5823：看跌期权价格计算方式 -
刁古15731063343…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@洪哑5823：看跌期权价格怎样求? -
刁古15731063343…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@洪哑5823：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
刁古15731063343…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@洪哑5823：看跌期权盈利计算 -
刁古15731063343…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@洪哑5823：期权 计算 -
刁古15731063343…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@洪哑5823：计算看跌期权的价值 -
刁古15731063343…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@洪哑5823：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
刁古15731063343…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@洪哑5823：期货期权 看跌商品期货期权收益怎么计算? -
刁古15731063343…… 您好,收益很容易计算. 收益就是到 期权到期行权日,行权价减去那天的商品期货价标价,就是您的收益. 如果期货价格高于行权价,那么您的收益是零,最初的投资也全部归零.
@洪哑5823：期权价格计算问题 -
刁古15731063343…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
@洪哑5823：跪求欧式看跌期权的题目解答!! -
刁古15731063343…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
刁古15731063343…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@洪哑5823：看跌期权价格怎样求? -
刁古15731063343…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@洪哑5823：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
刁古15731063343…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@洪哑5823：看跌期权盈利计算 -
刁古15731063343…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@洪哑5823：期权 计算 -
刁古15731063343…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@洪哑5823：计算看跌期权的价值 -
刁古15731063343…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@洪哑5823：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
刁古15731063343…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@洪哑5823：期货期权 看跌商品期货期权收益怎么计算? -
刁古15731063343…… 您好,收益很容易计算. 收益就是到 期权到期行权日,行权价减去那天的商品期货价标价,就是您的收益. 如果期货价格高于行权价,那么您的收益是零,最初的投资也全部归零.
@洪哑5823：期权价格计算问题 -
刁古15731063343…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
@洪哑5823：跪求欧式看跌期权的题目解答!! -
刁古15731063343…… (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0...
