证券的标准差怎么算
@轩砖4647：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
池菲13137934378…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@轩砖4647：股票中收益率标准差如何计算 -
池菲13137934378…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@轩砖4647：证券 相关公式 -
池菲13137934378…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@轩砖4647：方差和标准差的公式
池菲13137934378…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@轩砖4647：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
池菲13137934378…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@轩砖4647：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
池菲13137934378…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@轩砖4647：周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
池菲13137934378…… 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.
@轩砖4647：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
池菲13137934378…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@轩砖4647：求股票的期望收益率和标准差 -
池菲13137934378…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@轩砖4647：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
池菲13137934378…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
池菲13137934378…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@轩砖4647：股票中收益率标准差如何计算 -
池菲13137934378…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@轩砖4647：证券 相关公式 -
池菲13137934378…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@轩砖4647：方差和标准差的公式
池菲13137934378…… 标准差公式是一种数学公式.标准差也被称为标准偏差,或者实验标准差,公式如下所示:两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开...
@轩砖4647：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
池菲13137934378…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@轩砖4647：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
池菲13137934378…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@轩砖4647：周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
池菲13137934378…… 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.
@轩砖4647：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
池菲13137934378…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@轩砖4647：求股票的期望收益率和标准差 -
池菲13137934378…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@轩砖4647：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
池菲13137934378…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
