资本资产定价模型β计算
@平浩4970：资本资产定价模型(金融学术语) - 搜狗百科
宗咬18993156207…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@平浩4970：资本资产定价模型的计算方法
宗咬18993156207…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@平浩4970：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围capm模型(资本资产定价模型)中β系数有范围吗分别 在怎么样的范围内说明什么呢 - 作业帮
宗咬18993156207…… [答案] 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大...
@平浩4970：关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无... - 作业帮
宗咬18993156207…… [答案] 资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率) 根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率) 15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收...
@平浩4970：计算预期收益率的问题假设无风险收益率为3%,市场已处于资本资产定价模型所描述的均衡状态,如果已知市场上有一种风险债券,预期收益率为6%,β为0.... - 作业帮
宗咬18993156207…… [答案] 公式 R(expected)=Rf+β*(Rm-Rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 R(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%
@平浩4970：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
宗咬18993156207…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@平浩4970：贝塔系数的计算 -
宗咬18993156207…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
宗咬18993156207…… [答案] 市场风险溢价 就是市场平均收益率减无风险利率=6%,大盘代表整体市场的表现,那么大盘的贝塔值为1的话,贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率Ri=无风险收益率Rf+β(平均股票要求收益率Rm-Rf)算...
@平浩4970：资本资产定价模型的计算方法
宗咬18993156207…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
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宗咬18993156207…… [答案] 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大...
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宗咬18993156207…… [答案] 公式 R(expected)=Rf+β*(Rm-Rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 R(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%
@平浩4970：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
宗咬18993156207…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@平浩4970：贝塔系数的计算 -
宗咬18993156207…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
