资本资产定价模型特点是什么
@琴秦3387：资本资产定价模型(金融学术语) - 搜狗百科
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@琴秦3387：什么是定价模型 -
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的.可概括为三点:1、投资者都依据收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合.2、投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的...
@琴秦3387：什么是资本资产定价模型?
巫齿17072061649…… 一、资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel简称CAPM)是由美国学者夏普(WilliamSharpe)、林特尔(JohnLintner)、特里诺(JackTreynor)和莫辛(...
@琴秦3387：资本资产定价模型的结论是什么? -
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型CAPM给出了一个非常简单的结论:只有一种原因会使投资者得到更高回报,那就是投资高风险的股票.不容怀疑,这个模型在现代金融理论里占据着主导地位. 当然,这是传统的CAPM模型.原始CAPM认为影响定价的因...
@琴秦3387：什么是资本资产定价模型?它有什么意义? -
巫齿17072061649…… 期望收益与风险之间的关系就是资本资产定价模型,某种证券的期望收益=无风险资产收益率+证券的贝塔系数*风险溢价 说明了风险越大,收益越大
@琴秦3387：资产定价模型的基本假设是什么? -
巫齿17072061649…… 1. 简答资本资产定价模型的基本假设是什么?答:假设一,投资者都是在期望收益率和方差的基础上选择投资组合.这个假设说明的是,如果在两种证券组合中进行选择时,必须知道证券组合的期望收益率和方差. 假设二,投资者对证券的收...
@琴秦3387：标准的资本资产定价模型是怎样的?
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型.标准的资本资产定价模型:假设条件(投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合,投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期,资本市场没有摩擦),资本市场线,证券市场线;特征线模型:α系数,证券特征线,投资分散化;资本资产定价模型的应用.
@琴秦3387：资本资产定价模型
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...
@琴秦3387：什么是定价模型 -
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的.可概括为三点:1、投资者都依据收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合.2、投资者对证券的收益,风险及证券间的关联性具有完全相同的...
@琴秦3387：什么是资本资产定价模型?
巫齿17072061649…… 一、资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel简称CAPM)是由美国学者夏普(WilliamSharpe)、林特尔(JohnLintner)、特里诺(JackTreynor)和莫辛(...
@琴秦3387：资本资产定价模型的结论是什么? -
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型CAPM给出了一个非常简单的结论:只有一种原因会使投资者得到更高回报,那就是投资高风险的股票.不容怀疑,这个模型在现代金融理论里占据着主导地位. 当然,这是传统的CAPM模型.原始CAPM认为影响定价的因...
@琴秦3387：什么是资本资产定价模型?它有什么意义? -
巫齿17072061649…… 期望收益与风险之间的关系就是资本资产定价模型,某种证券的期望收益=无风险资产收益率+证券的贝塔系数*风险溢价 说明了风险越大,收益越大
@琴秦3387：资产定价模型的基本假设是什么? -
巫齿17072061649…… 1. 简答资本资产定价模型的基本假设是什么?答:假设一,投资者都是在期望收益率和方差的基础上选择投资组合.这个假设说明的是,如果在两种证券组合中进行选择时,必须知道证券组合的期望收益率和方差. 假设二,投资者对证券的收...
@琴秦3387：标准的资本资产定价模型是怎样的?
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型.标准的资本资产定价模型:假设条件(投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合,投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期,资本市场没有摩擦),资本市场线,证券市场线;特征线模型:α系数,证券特征线,投资分散化;资本资产定价模型的应用.
@琴秦3387：资本资产定价模型
巫齿17072061649…… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.
