面板数据需要单位根检验吗
@於栏782：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
皇秒18081543688…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@於栏782：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
皇秒18081543688…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@於栏782：单位根检验以及协整检验相关问题 -
皇秒18081543688…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@於栏782：三维面板数据该怎样处理 -
皇秒18081543688…… 面板数据是时间序列数据与截面数据的结合 凡是关于时间序列数据必须通过单位根检验数据平稳性 这是计量的前提 否则可能出现伪回归 出现数据出错
@於栏782：面板回归分析的数据要如何整理 -
皇秒18081543688…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@於栏782：什么叫做面板数据?怎么处理? -
皇秒18081543688…… Panel Data, “面板数据”这个翻译也太直了. 这种数据是有不同样本的,和不同时间段的数据. 比如你记录100家企业的状况,如销售额、盈利、员工数等项目.并且每年的1和7月去分别收集一次数据,连续十年.所形成的数据记录了100家不同企业,20个时间段的状况.这种数据就叫Panel Data.
@於栏782：面板数据模型可以解决哪些经济问题 -
皇秒18081543688…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@於栏782：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
皇秒18081543688…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@於栏782：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
皇秒18081543688…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@於栏782：做ARMA模型前用做单位根检验吗 -
皇秒18081543688…… 要做啊平稳就用arma模型非平稳用arima模型
皇秒18081543688…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@於栏782：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
皇秒18081543688…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@於栏782：单位根检验以及协整检验相关问题 -
皇秒18081543688…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@於栏782：三维面板数据该怎样处理 -
皇秒18081543688…… 面板数据是时间序列数据与截面数据的结合 凡是关于时间序列数据必须通过单位根检验数据平稳性 这是计量的前提 否则可能出现伪回归 出现数据出错
@於栏782：面板回归分析的数据要如何整理 -
皇秒18081543688…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定...
@於栏782：什么叫做面板数据?怎么处理? -
皇秒18081543688…… Panel Data, “面板数据”这个翻译也太直了. 这种数据是有不同样本的,和不同时间段的数据. 比如你记录100家企业的状况,如销售额、盈利、员工数等项目.并且每年的1和7月去分别收集一次数据,连续十年.所形成的数据记录了100家不同企业,20个时间段的状况.这种数据就叫Panel Data.
@於栏782：面板数据模型可以解决哪些经济问题 -
皇秒18081543688…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@於栏782：eviews做面板数据是否要进行模型检验 -
皇秒18081543688…… 面板数据与时间序列有本质的不同.面板数据一般存在的是异方差,在做模型的时候需要进行异方差检验.
@於栏782：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
皇秒18081543688…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@於栏782：做ARMA模型前用做单位根检验吗 -
皇秒18081543688…… 要做啊平稳就用arma模型非平稳用arima模型
