面板数据的协整检验
@荀胃6958：面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗 -
秋禄17536508488…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@荀胃6958：如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验 -
秋禄17536508488…… 用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@荀胃6958：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
秋禄17536508488…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@荀胃6958：eviews面板数据单位根检验请问面板数据中如何看单位根检验和协整检验呢?我算出的ADF检验结果:Null Hypothesis:Unit root (individual unit root process)... - 作业帮
秋禄17536508488…… [答案] PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.
@荀胃6958：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
秋禄17536508488…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@荀胃6958：stata面板协整检验命令求助 -
秋禄17536508488…… help xtwest 这个命令是专门进行面板数据协整检验的
@荀胃6958：单位根检验以及协整检验相关问题 -
秋禄17536508488…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@荀胃6958：stata中面板数据协整分析求助 -
秋禄17536508488…… 面板协整分析非常复杂的 面板数据,n=14,T=24,季度数据,连续的,部分数据搜索不到故有所缺失,做完单位根检验后,用xtwest命令做协整分析,具体命令如下:xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstrap(100),弹出:Continuous time-series are required,Following series contain holes:
@荀胃6958：面板数据协整检验有没有matlab程序或者工具包 -
秋禄17536508488…… 要是用于面板数据协整检验的 比如Pedroni、Kao、Johansen等等 Eviews中虽然有这几个协整检验工具,但是目前鄙人的实际数据遇到了麻烦 鄙人的数据是N=2543,T=5的短面板 使用Eviews总是提示数据不够等等问题无法执行 之前曾经有过这个面板数据单位根检验Eviews也提示数据不够等等问题的情况 但是从runmycode上下载的一个Matlab程序却能执行 怀疑是和程序的实际编程的算法有关
@荀胃6958：如何对面板数据进行F检验 -
秋禄17536508488…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
秋禄17536508488…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@荀胃6958：如何用stata做面板数据的协整分析和格兰杰检验 -
秋禄17536508488…… 用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@荀胃6958：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
秋禄17536508488…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@荀胃6958：eviews面板数据单位根检验请问面板数据中如何看单位根检验和协整检验呢?我算出的ADF检验结果:Null Hypothesis:Unit root (individual unit root process)... - 作业帮
秋禄17536508488…… [答案] PROB小于0.05,说明没有单位根,数列是平稳数列.但是你的数据只有八个,太少了.
@荀胃6958：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
秋禄17536508488…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@荀胃6958：stata面板协整检验命令求助 -
秋禄17536508488…… help xtwest 这个命令是专门进行面板数据协整检验的
@荀胃6958：单位根检验以及协整检验相关问题 -
秋禄17536508488…… 面板数据也需要单位根检验、协整检验和回归分析啊 顺序也是这样子的
@荀胃6958：stata中面板数据协整分析求助 -
秋禄17536508488…… 面板协整分析非常复杂的 面板数据,n=14,T=24,季度数据,连续的,部分数据搜索不到故有所缺失,做完单位根检验后,用xtwest命令做协整分析,具体命令如下:xtwest mortage CR4 RAL NONL EA , constant trend lags(1)leads(0)lrwindow(3)bootstrap(100),弹出:Continuous time-series are required,Following series contain holes:
@荀胃6958：面板数据协整检验有没有matlab程序或者工具包 -
秋禄17536508488…… 要是用于面板数据协整检验的 比如Pedroni、Kao、Johansen等等 Eviews中虽然有这几个协整检验工具,但是目前鄙人的实际数据遇到了麻烦 鄙人的数据是N=2543,T=5的短面板 使用Eviews总是提示数据不够等等问题无法执行 之前曾经有过这个面板数据单位根检验Eviews也提示数据不够等等问题的情况 但是从runmycode上下载的一个Matlab程序却能执行 怀疑是和程序的实际编程的算法有关
@荀胃6958：如何对面板数据进行F检验 -
秋禄17536508488…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
