eviews最大滞后阶数
@陶终3319：序列相关性 eviews 图表求解释 -
商娄13489083120…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@陶终3319：滞后阶数输入 在lag interval怎样输入 -
商娄13489083120…… 通过eviews软件确定最大滞后阶数, 在估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是,当构建模型时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量.人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准.最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡.
@陶终3319：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
商娄13489083120…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
@陶终3319：带有滞后项的模型应该用什么模型回归 -
商娄13489083120…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@陶终3319：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
商娄13489083120…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@陶终3319：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
商娄13489083120…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@陶终3319：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
商娄13489083120…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@陶终3319：自相关检验相关问题 -
商娄13489083120…… 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
@陶终3319：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
商娄13489083120…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@陶终3319：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
商娄13489083120…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
商娄13489083120…… eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.
@陶终3319：滞后阶数输入 在lag interval怎样输入 -
商娄13489083120…… 通过eviews软件确定最大滞后阶数, 在估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.AIC 和SIC 都是人为规定的标准 其原理是,当构建模型时,增加自变量的个数会使拟合度增加,但是也会有可能增加无关自变量.人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准.最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡.
@陶终3319：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
商娄13489083120…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
@陶终3319：带有滞后项的模型应该用什么模型回归 -
商娄13489083120…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@陶终3319：如何用eviews确定滞后阶数项?如何用eviews确定滞后阶数项 -
商娄13489083120…… view/lag structure/lag length criteria,然后选择带*标记的那一阶滞后
@陶终3319：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗
商娄13489083120…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@陶终3319：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
商娄13489083120…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@陶终3319：自相关检验相关问题 -
商娄13489083120…… 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
@陶终3319：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
商娄13489083120…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@陶终3319：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
商娄13489083120…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
