xy分别服从正态分布+x-y
@伍制5023：X,Y分别服从正态分布,那么X -
籍纨15752027386…… 你需要独立或者不相关这个条件.一般而言,X-Y肯定是正态,均值也是U1-U2,这两个不用行何条件.但是方差等于T1+T2+COV(X,Y).如果X和Y不相关,那第三项COV就是0,就能得到你上面的结论.
@伍制5023：X服从正态分布,Y也服从正态分布,两者独立,X - Y也服从正态分布,为什么? -
籍纨15752027386…… 1、X和Y服从正态分布,且X和Y独立,可推导出(X,Y)服从二维正态分布;2、从1可以推导出(X-Y,X+Y)也服从二维正态分布,因为X和Y的系数组成的行列式不为0;3、从2可容易推导出X-Y服从正态分布,因为组成二维正态分布的变量服从正态分布.以上,希望有所帮助!
@伍制5023：X和Y服从正态分布,什么情况下X+Y服从正态分布 -
籍纨15752027386…… 如果X+Y服从正态分布,那么需要X+Y=mX或X+Y=nY,得到的结论都是X与Y要线性相关,即X=kY
@伍制5023：随机变量x,y独立且满足标准正态分布,求x - y的分布 -
籍纨15752027386…… X-Y 还是正态分布 E(X-Y) = E(X)-E(Y)=0-0=0 D(X-Y) = D(X) + D(Y) =1+1=2 所以X-Y服从分布 N(0,2)
@伍制5023：随机变量X和Y都服从正态分布,则X+Y一定服从正态分布么 -
籍纨15752027386…… 两个随机变量X和Y都服从标准正态分布,但它们的和不一定服从正态分布,即X+Y不一定服从正态分布. 因为X和Y不是相互独立的.倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布. 推算过程(反例): ...
@伍制5023：设随机变量XY 相互独立,且都服从标准正态分布,A=X+Y B=X - Y 求EA EB DA DB PAB 求救了 哪个知道做这个题 - 作业帮
籍纨15752027386…… [答案] 设随机变量X与Y相互独立,且都服从标准正态分布,令ζ=X+Y,η=X-Y.求:(1)E(ζ) ,E(η),D(ζ),D(η),ρξη? 1) E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0; 2) E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0; 3) D(ξ)=E[ξ-E(ξ)]²=E[X²+2XY+Y²]=D(X)+D(Y)=1+1=2; //: X,Y独立:E[...
@伍制5023：X,Y都服从正态分布,那么X+Y也服从正态分布,那X+Y的参数是多少呢?? -
籍纨15752027386…… X~N(μ1,σ1),Y~N(μ2,σ2) E(X+Y)=EX+EY=μ1+μ2 D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y)=σ1+σ2+2ρ(σ1*σ2)^(1/2) 其中ρ是相关系数
@伍制5023：一道有关大二概率论的问题设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正
籍纨15752027386…… 1.两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布==> 其线性组合也服从正态分布,如:X+Y,X-Y分别服从正态分. 2.又有X服从N(a,b) ==》P{X 全部
@伍制5023：已知X,Y都服从正态分布,且相关系数为0,那么X与Y独立吗? -
籍纨15752027386…… 笔记上的结论:1 当x,y分别服从一维正态分布时 独立可以推不相关 不相关不能推独立. 2 二维正太分布(x,y),相关和独立互为充要条件 3 当x,y分别服从一维正态分布,且x,y独立时,(x,y)是二维正态. 4 当x,y分别服从一维正态分布时, x+y 未必是一维,要根据给出的具体条件而定.
@伍制5023：X,Y分别服从正态分布,那么XX~N(U1,T1),Y~(U2,T2)是否一定有X - Y~N(U1 - U2,T1+T2),还是说与它两是否独立有关? - 作业帮
籍纨15752027386…… [答案] 你需要独立或者不相关这个条件.一般而言,X-Y肯定是正态,均值也是U1-U2,这两个不用行何条件.但是方差等于T1+T2+COV(X,Y).如果X和Y不相关,那第三项COV就是0,就能得到你上面的结论.
籍纨15752027386…… 你需要独立或者不相关这个条件.一般而言,X-Y肯定是正态,均值也是U1-U2,这两个不用行何条件.但是方差等于T1+T2+COV(X,Y).如果X和Y不相关,那第三项COV就是0,就能得到你上面的结论.
@伍制5023：X服从正态分布,Y也服从正态分布,两者独立,X - Y也服从正态分布,为什么? -
籍纨15752027386…… 1、X和Y服从正态分布,且X和Y独立,可推导出(X,Y)服从二维正态分布;2、从1可以推导出(X-Y,X+Y)也服从二维正态分布,因为X和Y的系数组成的行列式不为0;3、从2可容易推导出X-Y服从正态分布,因为组成二维正态分布的变量服从正态分布.以上,希望有所帮助!
@伍制5023：X和Y服从正态分布,什么情况下X+Y服从正态分布 -
籍纨15752027386…… 如果X+Y服从正态分布,那么需要X+Y=mX或X+Y=nY,得到的结论都是X与Y要线性相关,即X=kY
@伍制5023：随机变量x,y独立且满足标准正态分布,求x - y的分布 -
籍纨15752027386…… X-Y 还是正态分布 E(X-Y) = E(X)-E(Y)=0-0=0 D(X-Y) = D(X) + D(Y) =1+1=2 所以X-Y服从分布 N(0,2)
@伍制5023：随机变量X和Y都服从正态分布,则X+Y一定服从正态分布么 -
籍纨15752027386…… 两个随机变量X和Y都服从标准正态分布,但它们的和不一定服从正态分布,即X+Y不一定服从正态分布. 因为X和Y不是相互独立的.倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布. 推算过程(反例): ...
@伍制5023：设随机变量XY 相互独立,且都服从标准正态分布,A=X+Y B=X - Y 求EA EB DA DB PAB 求救了 哪个知道做这个题 - 作业帮
籍纨15752027386…… [答案] 设随机变量X与Y相互独立,且都服从标准正态分布,令ζ=X+Y,η=X-Y.求:(1)E(ζ) ,E(η),D(ζ),D(η),ρξη? 1) E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0; 2) E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0; 3) D(ξ)=E[ξ-E(ξ)]²=E[X²+2XY+Y²]=D(X)+D(Y)=1+1=2; //: X,Y独立:E[...
@伍制5023：X,Y都服从正态分布,那么X+Y也服从正态分布,那X+Y的参数是多少呢?? -
籍纨15752027386…… X~N(μ1,σ1),Y~N(μ2,σ2) E(X+Y)=EX+EY=μ1+μ2 D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y)=σ1+σ2+2ρ(σ1*σ2)^(1/2) 其中ρ是相关系数
@伍制5023：一道有关大二概率论的问题设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正
籍纨15752027386…… 1.两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布==> 其线性组合也服从正态分布,如:X+Y,X-Y分别服从正态分. 2.又有X服从N(a,b) ==》P{X 全部
@伍制5023：已知X,Y都服从正态分布,且相关系数为0,那么X与Y独立吗? -
籍纨15752027386…… 笔记上的结论:1 当x,y分别服从一维正态分布时 独立可以推不相关 不相关不能推独立. 2 二维正太分布(x,y),相关和独立互为充要条件 3 当x,y分别服从一维正态分布,且x,y独立时,(x,y)是二维正态. 4 当x,y分别服从一维正态分布时, x+y 未必是一维,要根据给出的具体条件而定.
@伍制5023：X,Y分别服从正态分布,那么XX~N(U1,T1),Y~(U2,T2)是否一定有X - Y~N(U1 - U2,T1+T2),还是说与它两是否独立有关? - 作业帮
籍纨15752027386…… [答案] 你需要独立或者不相关这个条件.一般而言,X-Y肯定是正态,均值也是U1-U2,这两个不用行何条件.但是方差等于T1+T2+COV(X,Y).如果X和Y不相关,那第三项COV就是0,就能得到你上面的结论.
