怀特检验结果判断
@韦轻574：怀特检验结果怎么看? -
从琴17128986172…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@韦轻574：怀特检验 - 搜狗百科
从琴17128986172…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@韦轻574：异方差性通过怀特检验如何判定? - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@韦轻574：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
从琴17128986172…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@韦轻574：white检验出回归结果后接下来怎么办?想问下,我做了个white检验,出回归结果后我应该接下来怎么判断有没有异方差啊, - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数 R^2为可决系数 如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@韦轻574：以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存... - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 不存在异方差啊. n*R^2=3.462622 p=0.629051>a=0.05 而且Y^2、Y*O等的t值都没通过检验啊.可以认为系数=0.没影响
@韦轻574：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
从琴17128986172…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@韦轻574：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
从琴17128986172…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@韦轻574：怀特检验的异方差判定标准 -
从琴17128986172…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
从琴17128986172…… 1、打开EViews8.0软件,点击左上角的“new”选项,然后选择“workfile”.2、在“workfile create”界面中,选择“unstructured/undated”选项,然后在“observations”输入数据行数,然后...
@韦轻574：怀特检验 - 搜狗百科
从琴17128986172…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@韦轻574：异方差性通过怀特检验如何判定? - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...
@韦轻574：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
从琴17128986172…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@韦轻574：white检验出回归结果后接下来怎么办?想问下,我做了个white检验,出回归结果后我应该接下来怎么判断有没有异方差啊, - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 比较怀特统计量n*R^2与相应卡方分布χ2的临界值 自由度为辅助回归方程中解释变量的个数 R^2为可决系数 如果怀特检验量大于临界值,则拒绝同方差假设,及存在异方差,反之不存在异方差
@韦轻574：以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存... - 作业帮
从琴17128986172…… [答案] 不存在异方差啊. n*R^2=3.462622 p=0.629051>a=0.05 而且Y^2、Y*O等的t值都没通过检验啊.可以认为系数=0.没影响
@韦轻574：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
从琴17128986172…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@韦轻574：stata怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输?
从琴17128986172…… 不存在异方差原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1所以符合同方差,即不存在异方差
@韦轻574：怀特检验的异方差判定标准 -
从琴17128986172…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
