持续期缺口管理方法
@昌风1089：利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什?利率风险管理中持续
牛菁15237806800…… 应该是久期管理吧. 用久期控制利率风险 在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余...
@昌风1089：什么是持续期缺口管理?
牛菁15237806800…… 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中. 持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限. 一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响.
@昌风1089：commercial bank 的利率敏感性分析包括哪些内容 主要方法有什么 ? -
牛菁15237806800…… 一、利率敏感性缺口分析和管理办法(一)利率敏感性缺口分析利率敏感性资产(ISA)与利率敏感性负债(ISL)是指在一定时期内可重新定价的资产和负债,包括浮动利率资产和负债,以及在分析期内到期的固定利率资产和负债.两者...
@昌风1089：银行进行利率敏感性缺口管理的基本做法是什么?不同利率变动趋势下,利率敏感性缺口对银行盈利有何影 -
牛菁15237806800…… 1基本做法.随着利率的变动,调整利率敏感性资产与负债和固定利率资产与负债的组和结构,从而改变利率敏感性缺口的方向与大小,以达到利差,扩大利润的目的.2利率敏感性缺口对银行盈利的影响.正缺口时,利率上升带来银行利差扩大,利润增大;利率下降时利差缩小,利润减少.负缺口时,利率上升带来银行利率缩小,利润减少;利率下降时利差扩大,利润增加.零缺口时,利率处于免疫状态,利率变化对银行利润无影响.3缺点.(1)对利率的预测有很大的难度(2)即使能准确预测利率变化趋势,商业银行在调整利率敏感性缺口方面也缺乏灵活性(3)只重视净利息收入的变化,忽略了利率变动对银行的影响.
@昌风1089：公司在营运管理中现金管理经常会出现现金缺口问题,公司哪几种主要方法可以缩短现金缺口(多选) -
牛菁15237806800…… 答案:(ACD) 公司有三种方法可以缩短现金缺口: (1)延长采购存货的应付帐款付款期.虽然各个行业的应付帐款付款期浮动范围不会太大,但公司还是可以在不影响信誉的情况下尽量延长付款期. (2)缩短应收帐款收款期.公司越是能迅...
@昌风1089：银行现金缺口是什么,谈谈对银行现金缺口管理的理解? -
牛菁15237806800…… 银行通过散户的储蓄资金汇聚大量现金,但由于银行实行贷款等业务,又将资金放出, 当储蓄用户要取款或进行其他现金交易时,导致银行现金不足, 造成不足的金额数,就是现金缺口金额,这种不足就叫现金缺口, 1、资金缺口 指利率敏感资产与负债的差额 即 资金缺口 (GAP) =利率敏感性资产( RSA) -利率敏感性负债 (RSL)= RSA-RSL 2、持续期缺口管理 持续期缺口管理就是银行调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险. 自己的体会,你还需查证资料
@昌风1089：如何管理久期缺?如何管理久期缺口
牛菁15237806800…… 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,即: 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积.当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少.当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@昌风1089：商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么 -
牛菁15237806800…… 20世纪70年代末80年代初,金融管制逐渐放松,银行的业务范围越来越大,同业竞争加剧.使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加,客观上要求商业银行进行资产负...
牛菁15237806800…… 应该是久期管理吧. 用久期控制利率风险 在债券投资里,久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余...
@昌风1089：什么是持续期缺口管理?
牛菁15237806800…… 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中. 持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限. 一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响.
@昌风1089：commercial bank 的利率敏感性分析包括哪些内容 主要方法有什么 ? -
牛菁15237806800…… 一、利率敏感性缺口分析和管理办法(一)利率敏感性缺口分析利率敏感性资产(ISA)与利率敏感性负债(ISL)是指在一定时期内可重新定价的资产和负债,包括浮动利率资产和负债,以及在分析期内到期的固定利率资产和负债.两者...
@昌风1089：银行进行利率敏感性缺口管理的基本做法是什么?不同利率变动趋势下,利率敏感性缺口对银行盈利有何影 -
牛菁15237806800…… 1基本做法.随着利率的变动,调整利率敏感性资产与负债和固定利率资产与负债的组和结构,从而改变利率敏感性缺口的方向与大小,以达到利差,扩大利润的目的.2利率敏感性缺口对银行盈利的影响.正缺口时,利率上升带来银行利差扩大,利润增大;利率下降时利差缩小,利润减少.负缺口时,利率上升带来银行利率缩小,利润减少;利率下降时利差扩大,利润增加.零缺口时,利率处于免疫状态,利率变化对银行利润无影响.3缺点.(1)对利率的预测有很大的难度(2)即使能准确预测利率变化趋势,商业银行在调整利率敏感性缺口方面也缺乏灵活性(3)只重视净利息收入的变化,忽略了利率变动对银行的影响.
@昌风1089：公司在营运管理中现金管理经常会出现现金缺口问题,公司哪几种主要方法可以缩短现金缺口(多选) -
牛菁15237806800…… 答案:(ACD) 公司有三种方法可以缩短现金缺口: (1)延长采购存货的应付帐款付款期.虽然各个行业的应付帐款付款期浮动范围不会太大,但公司还是可以在不影响信誉的情况下尽量延长付款期. (2)缩短应收帐款收款期.公司越是能迅...
@昌风1089：银行现金缺口是什么,谈谈对银行现金缺口管理的理解? -
牛菁15237806800…… 银行通过散户的储蓄资金汇聚大量现金,但由于银行实行贷款等业务,又将资金放出, 当储蓄用户要取款或进行其他现金交易时,导致银行现金不足, 造成不足的金额数,就是现金缺口金额,这种不足就叫现金缺口, 1、资金缺口 指利率敏感资产与负债的差额 即 资金缺口 (GAP) =利率敏感性资产( RSA) -利率敏感性负债 (RSL)= RSA-RSL 2、持续期缺口管理 持续期缺口管理就是银行调整资产与负债的期限与结构,采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险. 自己的体会,你还需查证资料
@昌风1089：如何管理久期缺?如何管理久期缺口
牛菁15237806800…… 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,即: 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积.当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少.当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@昌风1089：商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么 -
牛菁15237806800…… 20世纪70年代末80年代初,金融管制逐渐放松,银行的业务范围越来越大,同业竞争加剧.使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加,客观上要求商业银行进行资产负...
