格兰杰因果检验滞后阶数
@逄逸5372：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 - 作业帮
蒯钟17386743281…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@逄逸5372：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
蒯钟17386743281…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@逄逸5372：格兰杰因果检验 -
蒯钟17386743281…… 用EVIEWS做.按住CRRL键,选中你要做格兰杰因果关系的两个变量,点右键,“open as a group”.然后点view/granger causality,然后选滞后阶数.顺便说声,格兰杰因果关系检验要求数据是平稳的,
@逄逸5372：格兰杰因果关系检验的公式介绍 -
蒯钟17386743281…… 格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归: (1) (2) 其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的. 式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定...
@逄逸5372：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
蒯钟17386743281…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@逄逸5372：因果检验模型 -
蒯钟17386743281…… 戳中焦点!因果检验历来就是学术界争论的焦点 不论是统计学还是计量经济 不过问题的核心都是一个:相关是否能判断出因果 统计因果推断是有这门学科的 不过目前进展比较慢...扯远了 关于你的问题 我只能说 狭义上来说 只有Granger的...
@逄逸5372：在eviews7.2中如何进行格兰杰因果检验 -
蒯钟17386743281…… 同时打开两个变量,点击view--granger causality test,确定.希望对你有帮助,统计人刘得意
@逄逸5372：格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗? -
蒯钟17386743281…… 1,格兰杰因果检验没有长短期之分,只与滞后长度有关 2,格兰杰原理是:如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同,那么两者不存在因果关系.否则相反.所以,如果在几十年中两者关系发生变化,检验结果可能将显示两者不存在因果关系.
@逄逸5372：格兰杰因果检验根据什么准则选定最佳滞后期?急求答案 -
蒯钟17386743281…… 我是来看评论的
@逄逸5372：计量经济学中,f检验就是检验样本回归方程线性关系是否显著的一种假设检验 -
蒯钟17386743281…… 首先看格兰杰因果关系检验,x对y有影响,表现为X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零.格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的.原假设前参数整体为零.题中F值很大,F分布表中最大的也就6106,在1%的显著性水平下.所以可以肯定的说拒绝原假设,所以X2i和X3i对YI的联合影响是显著的,F的p值很小,其表示的是接受原假设的概率为零,所以百分百拒绝原假设,故影响是显著的.另外题中没有说F值是检验单个的,所以AB肯定是错的.
蒯钟17386743281…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@逄逸5372：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
蒯钟17386743281…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@逄逸5372：格兰杰因果检验 -
蒯钟17386743281…… 用EVIEWS做.按住CRRL键,选中你要做格兰杰因果关系的两个变量,点右键,“open as a group”.然后点view/granger causality,然后选滞后阶数.顺便说声,格兰杰因果关系检验要求数据是平稳的,
@逄逸5372：格兰杰因果关系检验的公式介绍 -
蒯钟17386743281…… 格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中.检验要求估计以下的回归: (1) (2) 其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的. 式(1)假定当前y与y自身以及x的过去值有关,而式(2)对x也假定...
@逄逸5372：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
蒯钟17386743281…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@逄逸5372：因果检验模型 -
蒯钟17386743281…… 戳中焦点!因果检验历来就是学术界争论的焦点 不论是统计学还是计量经济 不过问题的核心都是一个:相关是否能判断出因果 统计因果推断是有这门学科的 不过目前进展比较慢...扯远了 关于你的问题 我只能说 狭义上来说 只有Granger的...
@逄逸5372：在eviews7.2中如何进行格兰杰因果检验 -
蒯钟17386743281…… 同时打开两个变量,点击view--granger causality test,确定.希望对你有帮助,统计人刘得意
@逄逸5372：格兰杰因果关系检验有短期和长期之区分吗? -
蒯钟17386743281…… 1,格兰杰因果检验没有长短期之分,只与滞后长度有关 2,格兰杰原理是:如果基于数列Y得到的均方误差和基于X,Y得到的均方误差相同,那么两者不存在因果关系.否则相反.所以,如果在几十年中两者关系发生变化,检验结果可能将显示两者不存在因果关系.
@逄逸5372：格兰杰因果检验根据什么准则选定最佳滞后期?急求答案 -
蒯钟17386743281…… 我是来看评论的
@逄逸5372：计量经济学中,f检验就是检验样本回归方程线性关系是否显著的一种假设检验 -
蒯钟17386743281…… 首先看格兰杰因果关系检验,x对y有影响,表现为X各滞后项前的参数整体不为零,而Y各滞后项前的参数整体为零.格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的.原假设前参数整体为零.题中F值很大,F分布表中最大的也就6106,在1%的显著性水平下.所以可以肯定的说拒绝原假设,所以X2i和X3i对YI的联合影响是显著的,F的p值很小,其表示的是接受原假设的概率为零,所以百分百拒绝原假设,故影响是显著的.另外题中没有说F值是检验单个的,所以AB肯定是错的.
