牛市价差期权
@仇剑3787：牛市价差期权 - 搜狗百科
艾舒15152123624…… 牛市价差期权(BullSpread)牛市价差期权是打包期权的一种.打包期权是由标准欧式期权与远期合约、现金和(或)标的资产等构成的证券组合.牛市价差期权又称多头价差期权,是买进一个低行使价的看涨期权,同时卖出一个高行使价的看涨期权.这使得规则一产生效用.
@仇剑3787：什么叫牛市差价期权 -
艾舒15152123624…… 所谓“牛市”,也称多头市场,指市场行情普遍看涨,延续时间较长的大升市.所谓“熊市”,也称空头市场,指行情普遍看淡,延续时间相对较长的大跌市.
@仇剑3787：牛市价差策略是什么?
艾舒15152123624…… 一是期权价格高,专业术语就是隐含波动率太高了,如果能够同样卖出一个估值高的期权做对冲,就能大大降低买入期权的风险; 二是提高盈利的可能性,也就是胜率,如果能够采用价差策略,就可以降低盈亏平衡点,从而增强盈利的可能性.
@仇剑3787：牛市看涨期权价差是什么?
艾舒15152123624…… 对看涨期权而言,协定价格较低,则期权费较高;反之,协定价格较高,则期权费较低.所以,在牛市看涨期权价差交易中,投资者所付出的期权费必多于他所收取的期权...
@仇剑3787：什么是牛市价差策略 -
艾舒15152123624…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@仇剑3787：什么是买权多头价差? -
艾舒15152123624…… 是指按一个较低的协定价格买入一个看涨期权的同时,按另一个较高的协定价格卖出一个看涨期权,两者到期日相同.因为在牛市中更有利,所以又称买权牛市价差套利.收益和损失都是有限的.
@仇剑3787：如何理解牛市看涨期权价差 -
艾舒15152123624…… 涨期权而言,协定价格较低,则期权费较高;反之,协定价格较高,则期权费较低.
@仇剑3787：某投资者考虑一个牛市期权价格差策略,执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金 -
艾舒15152123624…… 选B,实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权,由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权,故此其超出部分不会有额外收益,故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元.
@仇剑3787：期权市场,在牛市认购价差的基础上,再买入一张认沽期权,叫什么策略? -
艾舒15152123624…… 在股票期权市场里只有认涨,没有认沽的,在50etf期权则可以认涨或认沽
艾舒15152123624…… 牛市价差期权(BullSpread)牛市价差期权是打包期权的一种.打包期权是由标准欧式期权与远期合约、现金和(或)标的资产等构成的证券组合.牛市价差期权又称多头价差期权,是买进一个低行使价的看涨期权,同时卖出一个高行使价的看涨期权.这使得规则一产生效用.
@仇剑3787：什么叫牛市差价期权 -
艾舒15152123624…… 所谓“牛市”,也称多头市场,指市场行情普遍看涨,延续时间较长的大升市.所谓“熊市”,也称空头市场,指行情普遍看淡,延续时间相对较长的大跌市.
@仇剑3787：牛市价差策略是什么?
艾舒15152123624…… 一是期权价格高,专业术语就是隐含波动率太高了,如果能够同样卖出一个估值高的期权做对冲,就能大大降低买入期权的风险; 二是提高盈利的可能性,也就是胜率,如果能够采用价差策略,就可以降低盈亏平衡点,从而增强盈利的可能性.
@仇剑3787：牛市看涨期权价差是什么?
艾舒15152123624…… 对看涨期权而言,协定价格较低,则期权费较高;反之,协定价格较高,则期权费较低.所以,在牛市看涨期权价差交易中,投资者所付出的期权费必多于他所收取的期权...
@仇剑3787：什么是牛市价差策略 -
艾舒15152123624…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@仇剑3787：什么是买权多头价差? -
艾舒15152123624…… 是指按一个较低的协定价格买入一个看涨期权的同时,按另一个较高的协定价格卖出一个看涨期权,两者到期日相同.因为在牛市中更有利,所以又称买权牛市价差套利.收益和损失都是有限的.
@仇剑3787：如何理解牛市看涨期权价差 -
艾舒15152123624…… 涨期权而言,协定价格较低,则期权费较高;反之,协定价格较高,则期权费较低.
@仇剑3787：某投资者考虑一个牛市期权价格差策略,执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金 -
艾舒15152123624…… 选B,实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权,由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权,故此其超出部分不会有额外收益,故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元.
@仇剑3787：期权市场,在牛市认购价差的基础上,再买入一张认沽期权,叫什么策略? -
艾舒15152123624…… 在股票期权市场里只有认涨,没有认沽的,在50etf期权则可以认涨或认沽
